[뉴스핌=김윤경 국제전문기자] 수학적 원칙을 기본으로 한 컴퓨터 프로그래밍이 헤지펀드 운용에 이용된다는 것은 이미 퀀트 펀드(Quant Fund)를 통해 잘 알려져 있다. 그러나 펀드 매니저의 개인적 성향이나 심리 등도 투자 수익률을 결정하는 변수일까. 그리고 그걸 측정하는 것이 가능할까.
15일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 그렇게 보는 쪽에선 이런 기술을 이미 개발, 활용하고 있다.
이를테면 뮤즐리로 아침밥을 간단히 먹고 작은 사무실에 틀어박혀 투자를 하는 것을 선호하는지, 아니면 칸막이가 없는 넓은 사무실에서 투자를 하는 것을 선호하는지에 따라 수익률 제고를 위해 사무 환경을 달리할 필요가 있는 것. 작게는 커피를 연거푸 두 잔 마시고 거래를 할 수 있는지도 수익률에 영향을 미친다고 본다.
1990년대 모간 그렌펠에서 이름을 날린 스타 펀드 매니저 클레어 플린 레비가 이끄는 에센티아 애널리틱스(Essentia Analytics)는 이번 주 이런 기술을 선보일 예정이다.
소프트웨어, 컴퓨터 전문가들은 물론 심리학과 인간행동에 대한 전문가들이 모여 만든 이 소프트웨어는 펀드 매니저들이 다양한 정보를 입력하도록 하고 있다.
다이어트를 할 때 먹은 음식의 종류나 생활 패턴을 다 적어서 참고하듯이 펀드 매니저들의 일거수 일투족이 다 기록된다. 운이나 우연한 기회를 잘 잡아 수익을 내는 것을 경계하고 펀드 매니저들의 능력과 기술을 최대한 발휘할 수 있도록 하자는 것이 목적. 이론적으로는 이렇게 하는 건 펀드 매니저들이 성공을 반복하고 실패를 방지할 수 있는 것을 돕는다고.
그는 "펀드 매니저로 일할 때 나는 여름 내내 일하곤 했지만 후에 여름 휴가를 떠나서 기분을 전환하고 동기를 부여받고 와서 일하는 것이 더 낫다는 것을 알게 됐다"면서 "모든 사람들은 다 다르고 자기 자신에 대해 잘 파악하는 것이 최고의 수익률을 내는데 있어 필요하다"고 강조했다.
상장된 헤지펀드 가운데 세계 최대인 맨 그룹(Man Group)이 이를 사용한다. 펀드 매니저들의 개인 성향에 따라 최고의 수익률을 낼 수 있도록 하는 완벽한 환경을 만들기 위해서란 설명이다.
맨 그룹 산하 GLG 파트너스의 펀드 매니저 사이먼 새비지는 "이것은 헤지펀드들의 경쟁력을 드높일 수 있는 획기적인 개발"이라면서 "마치 다이어트를 할 때처럼 심리 상태라든지 얼마나 준비됐는지 등의 상황은 성과를 내는데 큰 역할을 한다"고 말했다. FT는 이름을 밝히지 않은 다른 미국의 투자그룹 역시 이 프로그램을 사용하고 있다고 전했다.
[뉴스핌 Newspim] 김윤경 국제전문기자 (s914@newspim.com)
