국제금융센터(소장 정부균)의 금융시장 일일보고서(Financial Market Daily) 주요 내용입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ (금융시장 동향) 그리스 및 일부 유럽 국가들에 대한 EU 차원의 지원 전망 등으로 美 및 유럽 주가는 상승. 美 달러화는 유로화 대비 약세. 안전자산 선호 약화되며 美 국채금리와 국제유가는 상승
▷ 美 주가 : EU의 그리스 지원 전망 등으로 美 주가는 3개월래 가장 큰 폭으로 상승하여 1만선을 회복, 유럽 주가도 상승
- 美 Dow +1.52%, EuroStoxx +0.31%, 英 FTSE100 +0.38%, 日 Nikkei225 △0.19%
▷ 美 달러화 : EU의 그리스 지원 가능성으로 유로존 불안이 완화되며 달러화는 유로화 대비 약세
- 달러/유로 1.3648 → 1.3797, 엔/달러 89.26 → 89.69
▷ 美 국채금리 : 3년만기 400억달러 발행 물량 부담 및 EU의 그리스 지원 전망 등으로 안전자산 선호 약화되며 국채금리 상승
- 美 10yr 3.56% → 3.64%, 美 2yr 0.76% → 0.82%
- O/N U$ Libor 0.17063% → 0.17063%, 3M U$ Libor 0.25000% → 0.25000%
국제유가 : 달러약세 및 EU의 그리스 지원 전망등으로 유가 상승
- WTI U$71.89 → U$73.75, Dubai U$ 68.61 → U$ 69.99
▶ (각국 대응 및 동향) EU, 새 집행위원회 출범 및 그리스 지원 방안 논의. 그리스, 평균 은퇴 연령 2세 연장 및 포르투갈, 재정적차 축소 조치 시행 예정 등
▷ EU : 9일, 새로운 집행위원회를 압도적인 표차로 승인(찬성: 488표, 반대: 237표). 집행위원장으로는 선출된 Manuel Barroso는 유럽경제 회생을 위해 새로운 계획을 추진해 나갈 것이라고 밝힘
- Rehn 집행위원, 그리스 재정적자 축소를 위해 EU차원에서 조치를 취할 것이며 향후 수일내에 관련 문제를 논의할 것이라고 언급
- Erkki 정책이사, 그리스정부가 2012년까지 재정적자 규모를 GDP의 3%이하로 감축하겠다는 발표와 관련하여 그리스정부의 재정적자 감축 계획 이행을 기대하고 있다고 언급
▷ 포르투갈 : Fernando Teixeira 재무장관, 2013년까지 재정적자 규모를 GDP의 3% 까지 낮추기 위한 강력한 조치를 취하겠다고 언급
- 재정적자 충당을 위해 10년만기 유로표시 채권을 Barclays, Banco Espirito Santo, Credit Agricole, Goldman Sachs, Societe Generale을 주간사로 선정하여 발행할 예정. EU는 작년 GDP의 77%를 차지했던 정부부채 규모가 내년에는 91%로 증가할 것으로 전망
- 공공노조연맹은 올해 정부의 공공부문 임금동결 발표와 관련하여 3/4일 파업을 실시하겠다고 선포
▷ 그리스 : 노동장관, 재정난으로 인한 연금자금 마련 어려움을 해소하기 위해 2015년까지 평균 은퇴 연령을 61세→63세로, 2세 연장하는 방안을 검토 중이라고 언급
- EU의 그리스 지원 가능성 발표 이후 한때 2/4일 428bp까지 상승해 사상최고치를 경신하던 그리스의 CDS 프리미엄은 426bp(2/8일)→375bp(2/9일)로 축소(포르투갈: 244bp→210bp, 스페인: 174bp→145bp)
▷ 프랑스 : Francois Fillon 총리, 그리스는 곧 금융시장 신뢰를 회복할 것이며 그리스 재정문제와 관련하여 금융시장이 비이성적이고 투기적으로 행동하고 있다고 평가
▶ (시장반응) S&P, 2010년 유로존 국가 신용전망 하향 가능성을 우려. Moody’s, 스페인과 포르투갈 구제금융 불필요. Fitch, 포르투갈 신용등급이 그리스에 비해 과도하게 높다고 평가 등
▷ S&P : 그리스, 포르투갈, 스페인의 재정적자 위험으로 교역국가들의 대외수요 감소가 예상되고 유로존 국가들의 부채수준도 향후 수년간 상승할 것으로 전망되는 등 2010년 유로존 국가의 신용전망 하향리스크가 높다고 평가
▷ Moody’s : 스페인과 포르투갈은 그리스와 같은 부채 문제가 없으며 구제금융 또는 자금지원 조치가 필요하지 않다고 언급
▷ Fitch : 포르투갈(Aa2/A+/AA) 신용등급이 그리스(A2/BBB+/BBB+)에 비해 과도하게 높고 양국을 비교하는 기준이 지나치게 단순하다고 평가
- 포르투갈 은행 시스템은 ECB의 지원을 받고 있는 등 포르투갈 국채가 Default 될 가능성은 제로에 가깝다고 언급
▶ PIGS 주가 및 CDS프리미엄 동향 (10/02/09일)
▷ 주가
- 그리스 1,895.96 (+4.96%)
- 포르투갈 7,497.80 (+0.83%)
- 스페인 1,067.41 (+0.69%)
- 이탈리아 20,818.97 (-0.57%)
▷ CDS 프리미엄
- 그리스 375 (-51bp)
- 포르투갈 210 (-34bp)
- 스페인 145 (-29bp)
- 이탈리아 139 (-21bp)
▷ 한국물 동향 (2/8일 기준)
- 외평채 스프레드 113 (+15bp)
- CDS프리미엄 124 (-1bp)
韓외평채 스프레드는 2009년 4월 발행된 2014년 만기 5년물 채권 기준
[국제금융센터 김윤선 연구원]
