[뉴스핌=김민정 기자] 통화스왑(CRS)금리가 장기선물환 매물 유입으로 하락했다.

CRS금리는 전 구간에서 3~5bp 내렸다. 3년 구간으로 선물환 물량이 들어 오면서 크로스 금리 하락에 영향을 미쳤다.

전일 미국채 금리가 10일 만에 2bp 하락하면서 그간 상승세를 보이던 위험자산선호 모드가 다소 흔들렸다. 이 상황에서 장기 선물환 매물이 유입되자 크로스 금리는 하락 압력을 받았다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “1년 이상 구간에서 선물환 매물이 많이 나왔다”며 “크로스 금리와 FX스왑이 모두 밀리는 분위기였다”고 말했다.

그는 “미국채 금리가 10일 만에 소폭 하락하면서 ‘리스크 온’ 모드가 심리적으로 흔들렸지만 되돌아 설 상황은 아니고 조정 정도로 보는 게 맞는 것 같다”고 설명했다.

전일까지 이어졌던 부채스왑 물량은 진정된 분위기다.

앞선 스왑 딜러는 “부채스왑이 시기적으로 월 초에 많이 나온다고 보면 이번 달 물량은 거의 다 나온 것으로 본다”고 했다.

이자율스왑(IRS)금리는 2년 이상 구간에서 2~3bp 상승했다. 외국인들이 국채선물순매도를 지속하면서 은행의 손절까지 나와 국채선물이 하락한 영향으로 보인다.

한 스왑 브로커는 “국채선물이 하락하면서 IRS커브도 스티프닝됐다”며 “장 마감 후 역외 5년 오퍼로 커브를 누르려는 움직임이 있었고, 역내에서 페이로 버티는 모습”이라고 분석했다.

한편, 본드스왑 스프레드는 현물금리가 IRS금리 상승폭에 비해 크게 오르면서 역전 폭이 확대됐다.