[뉴스핌=김민정 기자] 3일 통화스왑(CRS) 장기 금리가 크게 내렸다. 향후 자산스왑을 예상하면서 미리 오퍼가 나온 것 같다는 게 시장 참가자들의 전언이다.

CRS금리는 1~10년 구간에서 전일비 1~15bp 내렸다. 장기구간에 오퍼가 세게 나와 장기 구간 금리가 더 크게 내렸다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “플로우 정체에 대해서는 애매해 다들 혼란스러워 한다”며 “뒤쪽 포지션이 없는 것을 알고 미리 자산스왑이 나올 것으로 예상돼 누르는 움직임인 것 같다”고 말했다.

그는 “아웃라잇이 아니라 스프레드 오퍼인 것을 보면 플로우가 나온 것 같지는 않다”고 진단했다.

이자율스왑(IRS)금리는 1~10년 구간에서 2.00~2.75bp 하락했다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에 이어 유럽중앙은행(ECB)에서도 별 다른 얘기가 나오지 않자 위험자산이 약세를 보이자 이자율 시장이 상대적으로 강세였다.

채권 현물 시장에서 장기물이 더 강세를 보인 것에 반해 IRS시장에서는 장단기 스프레드가 이미 좁혀진 탓에 커브 변화는 크지 않았다.

앞선 스왑 딜러는 “역외도 조용한 편이었고 본드스왑이 좀 줄어들었다”며 “크로스가 많이 움직이면서 크로스 바라보느라 IRS는 신경을 못 쓴 것 같다”고 말했다.

한 스왑 브로커는 “국채선물이 강세를 보이면서 레벨이 눌렸다”며 “커브 모양은 변동이 거의 없었고 레벨만 하락했다”고 설명했다.

그는 “장 초반에는 레벨이 하락했지만 소폭 되돌리는 모습이었다”며 “2년, 3년, 2/10년 거래가 중심이었다”고 덧붙였다.