[ 2010년 한국 외평채 가산금리 및 리스크 지표 동향 ]
(단위: 美국채/VIX %, 나머지는 bp)
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구분 美국채5Y. 韓외평. 韓CDS.. VIX... EMBI+
---------------------------------------------
2010년
---------------------------------------------
01/06일 2.59... NA..... NA.... 19.16... 274.81
01/05일 2.56... 85..... 86.... 19.35... 271.77
01/04일 2.64... 86..... 89.... 20.04... 271
01/01일 신년연휴
12/31일 2.68... 81..... 86.... 21.68... 273
12/30일 2.61... 81..... 86.... 19.96... 280
12/29일 2.57... 81..... 86.... 20.01... 280
12/28일 2.60... 83..... 86.... 20.06... 278
12/25일 크리스마스 휴장
12/24일 2.54... 84..... 85.... 19.47... 285
12/23일 2.48... 80..... 86.... 19.71... 289
12/22일 2.46... 80..... 86.... 19.54... 288
12/21일 2.40... 80..... 86.... 20.49... 292
12/18일 2.27... 83..... 86.... 21.68... 305
12/17일 2.21... 81..... 84.... 22.51... 309
12/16일 2.34... 81..... 84.... 20.54... 294
12/15일 2.33... 83..... 84.... 21.49... 294
12/14일 2.29... 93..... 87.... 21.15... 297
12/11일 2.25... 96..... 89.... 21.59... 302
12/10일 2.19... 96..... 90.... 22.32... 308
12/09일 2.14... 97..... 90.... 22.66... 313
12/08일 2.11... 95..... 91.... 23.69... 315
12/07일 2.17... 101.... 91.... 22.10... 306
12/04일 2.24... 105.... 93.... 21.25... 304
12/03일 2.12... 114.... 94.... 22.46... 313
12/02일 2.08... 118.... 97.... 21.12... 317
12/01일 2.04... 130.... 99.... 21.92... 318
11/30일 2.00... 134.... 104... 24.51... 330
11/27일 2.04... 136.... 110... 24.74... 325
11/26일 NA..... 131.... 100... NA...... NA
11/25일 2.10... 128.... 95.... 20.50... 311
11/24일 2.09... 126.... 95.... 20.47... 310
11/23일 2.17... 128.... 94.... 21.16... 306
11/20일 2.18... 128.... 95.... 22.63... 310
11/19일 2.15... 127.... 96.... 22.63... 312
11/18일 2.19... 125.... 93.... 21.63... 306
11/17일 2.17... 125.... 93.... 22.41... 313
11/16일 2.19... 129.... 94.... 22.89... 313
11/13일 2.25... 133.... 97.... 23.36... 305
11/12일 2.25... 135.... 96.... 24.24... 305
11/11일 NA..... 135.... 95.... 23.04... 305
11/10일 2.29... 135.... 96.... 22.84... 302
11/09일 2.29... 139.... 98.... 23.15... 306
11/06일 2.29... 146.... 102... 24.19... 317
11/05일 2.33... 146.... 103... 25.43... 316
11/04일 2.37... 146.... 106... 27.28... 314
11/03일 2.35... 147.... 108... 28.81... 325
11/02일 2.33... 146.... 102... 29.78... 324
10/30일 2.31... 149.... 102... 30.69... 323
10/29일 2.44... 146.... 102... 24.76... 319
10/28일 2.32... 144.... 101... 27.91... 334
10/27일 2.37... 139.... 94.... 24.83... 322
10/26일 2.48... 133.... 92.... 24.31... 303
10/23일 2.49... 130.... 92.... 22.27... 304
10/22일 2.36... 132.... 96.... 20.69... 308
10/21일 2.34... 130.... 95.... 22.22... 305
10/20일 2.29... 122.... 90.... 20.90... 306
10/19일 2.34... 119.... 86.... 21.49... 302
10/16일 2.35... NA..... NA.... 21.43... 299
10/15일 2.38... 119.... 86.... 21.72... 291
10/14일 2.33... 123.... 90.... 22.86... 290
10/13일 2.29... 123.... 93.... 22.99... 302
10/12일 2.35... 125.... 93.... 23.01... 334
10/09일 2.35... 124.... 95.... 23.12... 293
10/08일 2.22... 133.... 94.... 24.18... 304
10/07일 2.17... 149.... 99.... 24.68... 320
10/06일 2.24... 152.... 108... 25.70... 313
10/05일 2.21... NA..... NA.... 26.84... 332
10/02일 2.21... 158.... 111... 28.68... 339
10/01일 2.18... NA..... NA.... 28.27... 342
09/30일 2.31... 158.... 101... 25.61... 327
09/29일 2.34... 158.... 105... 25.19... 338
09/28일 2.33... 158.... 111... 24.88... 342
09/25일 2.36... 160.... 107... 25.61... 340
09/24일 2.37... 161.... 106... 24.95... 331
09/23일 2.40... 160.... 104... 23.49... 321
09/22일 2.42... 160.... 110... 23.08... 319
09/21일 2.45... 162.... 111... 24.06... 319
09/18일 2.45... 162.... 108... 23.92... 317
09/17일 2.36... 163.... 108... 23.65... 321
09/16일 2.44... 167.... 116... 23.69... 313
09/15일 2.40... 173.... 124... 23.42... 331
09/14일 2.37... 176.... 125... 23.86... 344
09/11일 2.30... 175.... 122... 24.15... 355
09/10일 2.28... 173.... 123... 23.55... 361
09/09일 2.36... 175.... 126... 24.32... 351
09/08일 2.39... 177.... 130... 25.62... 353
09/07일 NA..... 181.... 134... NA...... NA
09/04일 2.35... 187.... 137... 25.30... 375
09/03일 2.30... 188.... 139... 27.10... 381
09/02일 2.27... 190.... 146... 28.90... 392
09/01일 2.32... 189.... 141... 29.15... 385
---------------------------------------------
08/31일 2.38... 189.... 136... 26.14... 382
07/31일 2.51... 211.... 126... 25.92... 389
06/30일 2.55... 259.... 184... 26.35... 424
05/29일 2.34... 285.... 166... 28.92... 460
04/30일 2.01... 353.... 249... 36.50... 529
03/31일 1.66... 366.... 333... 44.14... 633
02/27일 1.98... 350.... 437... 46.35... 649
01/30일 1.88... 347.... 331... 44.84... 633
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2008
---------------------------------------------
12/31일 1.55... 404.... 316... 40.00... 690
11/28일 1.91... 454.... 366... 55.28... 718
10/31일 2.83... 542.... 375... 59.89... 629
09/30일 2.98... 255.... 180... 39.39... 414
08/29일 3.09... 193.....116... 20.65... 299
07/31일 3.24... 184..... 86... 22.94... 283
06/30일 3.33... 195.....103... 23.95... 295
05/30일 3.42... 182..... 77... 17.83... 243
04/30일 3.01... 178..... 66... 20.79... 264
03/31일 2.44... 206..... 97... 25.61... 308
02/29일 2.47... 194..... 85... 26.54... 291
01/31일 2.76... 173..... 76... 26.20... 273
---------------------------------------------
※참고: 1. 美국채5: 미국 국채(T/N) 5년물 수익률
2. 韓외평: 한국 외평채 2014년 9월 만기 가산금리
만기까지 6년여로 줄어 2008년부터 벤치마크 채권을
美국채 10년물에서 5년물로 교체
3. 韓CDS: 한국 크레딧디폴트스왑 5년물 프리미엄
4. VIX: 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(Volatility
Index)로 S&P500 지수옵션의 내재변동성(IV)을 나타냄
향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내며,
투자자들의 불안감을 나타내, '공포지수'라고도 함
VIX지수가 클수록 시장에 대한 불안감이 커지는 것을 말함
5. EMBI+: 신흥시장채권지수+(Emerging Market Bond Index+)
JP모건이 발표하는 신흥시장국의 가산금리 가중평균치로
신흥시장국가 채권투자에 대한 위험도를 나타냄
1990년대 이후 아시아 아프리카 국가들에 대한 투자비중이
높아지자 남미국가들 위주로 편성된 기존 EMBI에서 남미
비중을 줄이고 아시아 아프리카의 가중치를 높여 지수화함
※자료: 국제금융센터(www.kcif.or.kr)
(단위: 美국채/VIX %, 나머지는 bp)
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구분 美국채5Y. 韓외평. 韓CDS.. VIX... EMBI+
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2010년
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01/06일 2.59... NA..... NA.... 19.16... 274.81
01/05일 2.56... 85..... 86.... 19.35... 271.77
01/04일 2.64... 86..... 89.... 20.04... 271
01/01일 신년연휴
12/31일 2.68... 81..... 86.... 21.68... 273
12/30일 2.61... 81..... 86.... 19.96... 280
12/29일 2.57... 81..... 86.... 20.01... 280
12/28일 2.60... 83..... 86.... 20.06... 278
12/25일 크리스마스 휴장
12/24일 2.54... 84..... 85.... 19.47... 285
12/23일 2.48... 80..... 86.... 19.71... 289
12/22일 2.46... 80..... 86.... 19.54... 288
12/21일 2.40... 80..... 86.... 20.49... 292
12/18일 2.27... 83..... 86.... 21.68... 305
12/17일 2.21... 81..... 84.... 22.51... 309
12/16일 2.34... 81..... 84.... 20.54... 294
12/15일 2.33... 83..... 84.... 21.49... 294
12/14일 2.29... 93..... 87.... 21.15... 297
12/11일 2.25... 96..... 89.... 21.59... 302
12/10일 2.19... 96..... 90.... 22.32... 308
12/09일 2.14... 97..... 90.... 22.66... 313
12/08일 2.11... 95..... 91.... 23.69... 315
12/07일 2.17... 101.... 91.... 22.10... 306
12/04일 2.24... 105.... 93.... 21.25... 304
12/03일 2.12... 114.... 94.... 22.46... 313
12/02일 2.08... 118.... 97.... 21.12... 317
12/01일 2.04... 130.... 99.... 21.92... 318
11/30일 2.00... 134.... 104... 24.51... 330
11/27일 2.04... 136.... 110... 24.74... 325
11/26일 NA..... 131.... 100... NA...... NA
11/25일 2.10... 128.... 95.... 20.50... 311
11/24일 2.09... 126.... 95.... 20.47... 310
11/23일 2.17... 128.... 94.... 21.16... 306
11/20일 2.18... 128.... 95.... 22.63... 310
11/19일 2.15... 127.... 96.... 22.63... 312
11/18일 2.19... 125.... 93.... 21.63... 306
11/17일 2.17... 125.... 93.... 22.41... 313
11/16일 2.19... 129.... 94.... 22.89... 313
11/13일 2.25... 133.... 97.... 23.36... 305
11/12일 2.25... 135.... 96.... 24.24... 305
11/11일 NA..... 135.... 95.... 23.04... 305
11/10일 2.29... 135.... 96.... 22.84... 302
11/09일 2.29... 139.... 98.... 23.15... 306
11/06일 2.29... 146.... 102... 24.19... 317
11/05일 2.33... 146.... 103... 25.43... 316
11/04일 2.37... 146.... 106... 27.28... 314
11/03일 2.35... 147.... 108... 28.81... 325
11/02일 2.33... 146.... 102... 29.78... 324
10/30일 2.31... 149.... 102... 30.69... 323
10/29일 2.44... 146.... 102... 24.76... 319
10/28일 2.32... 144.... 101... 27.91... 334
10/27일 2.37... 139.... 94.... 24.83... 322
10/26일 2.48... 133.... 92.... 24.31... 303
10/23일 2.49... 130.... 92.... 22.27... 304
10/22일 2.36... 132.... 96.... 20.69... 308
10/21일 2.34... 130.... 95.... 22.22... 305
10/20일 2.29... 122.... 90.... 20.90... 306
10/19일 2.34... 119.... 86.... 21.49... 302
10/16일 2.35... NA..... NA.... 21.43... 299
10/15일 2.38... 119.... 86.... 21.72... 291
10/14일 2.33... 123.... 90.... 22.86... 290
10/13일 2.29... 123.... 93.... 22.99... 302
10/12일 2.35... 125.... 93.... 23.01... 334
10/09일 2.35... 124.... 95.... 23.12... 293
10/08일 2.22... 133.... 94.... 24.18... 304
10/07일 2.17... 149.... 99.... 24.68... 320
10/06일 2.24... 152.... 108... 25.70... 313
10/05일 2.21... NA..... NA.... 26.84... 332
10/02일 2.21... 158.... 111... 28.68... 339
10/01일 2.18... NA..... NA.... 28.27... 342
09/30일 2.31... 158.... 101... 25.61... 327
09/29일 2.34... 158.... 105... 25.19... 338
09/28일 2.33... 158.... 111... 24.88... 342
09/25일 2.36... 160.... 107... 25.61... 340
09/24일 2.37... 161.... 106... 24.95... 331
09/23일 2.40... 160.... 104... 23.49... 321
09/22일 2.42... 160.... 110... 23.08... 319
09/21일 2.45... 162.... 111... 24.06... 319
09/18일 2.45... 162.... 108... 23.92... 317
09/17일 2.36... 163.... 108... 23.65... 321
09/16일 2.44... 167.... 116... 23.69... 313
09/15일 2.40... 173.... 124... 23.42... 331
09/14일 2.37... 176.... 125... 23.86... 344
09/11일 2.30... 175.... 122... 24.15... 355
09/10일 2.28... 173.... 123... 23.55... 361
09/09일 2.36... 175.... 126... 24.32... 351
09/08일 2.39... 177.... 130... 25.62... 353
09/07일 NA..... 181.... 134... NA...... NA
09/04일 2.35... 187.... 137... 25.30... 375
09/03일 2.30... 188.... 139... 27.10... 381
09/02일 2.27... 190.... 146... 28.90... 392
09/01일 2.32... 189.... 141... 29.15... 385
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08/31일 2.38... 189.... 136... 26.14... 382
07/31일 2.51... 211.... 126... 25.92... 389
06/30일 2.55... 259.... 184... 26.35... 424
05/29일 2.34... 285.... 166... 28.92... 460
04/30일 2.01... 353.... 249... 36.50... 529
03/31일 1.66... 366.... 333... 44.14... 633
02/27일 1.98... 350.... 437... 46.35... 649
01/30일 1.88... 347.... 331... 44.84... 633
---------------------------------------------
2008
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12/31일 1.55... 404.... 316... 40.00... 690
11/28일 1.91... 454.... 366... 55.28... 718
10/31일 2.83... 542.... 375... 59.89... 629
09/30일 2.98... 255.... 180... 39.39... 414
08/29일 3.09... 193.....116... 20.65... 299
07/31일 3.24... 184..... 86... 22.94... 283
06/30일 3.33... 195.....103... 23.95... 295
05/30일 3.42... 182..... 77... 17.83... 243
04/30일 3.01... 178..... 66... 20.79... 264
03/31일 2.44... 206..... 97... 25.61... 308
02/29일 2.47... 194..... 85... 26.54... 291
01/31일 2.76... 173..... 76... 26.20... 273
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※참고: 1. 美국채5: 미국 국채(T/N) 5년물 수익률
2. 韓외평: 한국 외평채 2014년 9월 만기 가산금리
만기까지 6년여로 줄어 2008년부터 벤치마크 채권을
美국채 10년물에서 5년물로 교체
3. 韓CDS: 한국 크레딧디폴트스왑 5년물 프리미엄
4. VIX: 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(Volatility
Index)로 S&P500 지수옵션의 내재변동성(IV)을 나타냄
향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내며,
투자자들의 불안감을 나타내, '공포지수'라고도 함
VIX지수가 클수록 시장에 대한 불안감이 커지는 것을 말함
5. EMBI+: 신흥시장채권지수+(Emerging Market Bond Index+)
JP모건이 발표하는 신흥시장국의 가산금리 가중평균치로
신흥시장국가 채권투자에 대한 위험도를 나타냄
1990년대 이후 아시아 아프리카 국가들에 대한 투자비중이
높아지자 남미국가들 위주로 편성된 기존 EMBI에서 남미
비중을 줄이고 아시아 아프리카의 가중치를 높여 지수화함
※자료: 국제금융센터(www.kcif.or.kr)