위험가중자산(RWA)도 함께 증가, 1200조원 넘어서
기업대출 위험가중치 높아, 건전성 관리 악영향
"RWA 규제 해소해야 기업투자 확대 가능"
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 이재명 정부가 대대적인 은행권 '혁신'을 꾀하고 있다. 부동산 '투기'가 아닌 기업 '투자'를 늘리기 위해 가계대출 규제를 잇달아 강화하고 있다. 이를 통해 기업대출 확대를 유도, 주요 산업군에 원활한 자금을 공급하겠다는 방침이다.
은행권은 가계대출 규제 확대보다는 기업대출에 적용된 위험가중자산(RWA) 가중치 등의 규제를 우선 해소해야 한다고 입을 모은다. 건전성 관리에 악영향을 미치는 요인들을 제거하면 은행권의 자발적인 기업투자 확대가 가능해지기 때문이다. 은행 대혁신을 위해서는 '규제 대전환'부터 선행돼야 한다는 지적이다.
[은행 혁신] 글싣는 순서
1. 가계대출 63%나 주택담보대출 독차지…부동산 '올인뱅크' 현실
2. 생산·포용금융 올인하는 이재명 정부, 금융권은 "유인책 부족"
3. 제로금리의 만년 꼴찌 일본 은행들의 대변신
4. 강준현 의원 "은산분리·망 분리 규제완화, 제한적 논의할 수 있어"
5. RWA 낮춰야 기업투자 커진다…'규제 대전환' 급선무
4일 금융권에 따르면 2015년말 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행의 전체 대출금(원화대출잔액) 중 기업대출이 차지하는 비중은 절반을 넘지 못했다.
은행별로는 우리은행이 기업대출 113조원으로 제일 많았지만 전체 대출 대비 비중은 43%로 나타났으며 국민 92조원(44%), 신한 88조원(50%), 하나 84조원(48%) 순이었다.
4대 시중은행에서 기업대출 비중이 가계대출을 넘어선 것 2020년대 이후다. 가계대출 급증에 따른 정부 규제 강화와 경기침체 장기화에 따른 기업 유동성 위기가 심화됐기 때문이다.
이에 올해 2분기말 기준 은행별 기업대출은 국민은행 191조원(51%), 신한 180조원(55%), 우리 179조원(54%) 하나 171조원(54%) 등 4대 은행 모두 전체 대출 대비 50%를 넘어섰다.
4대 시중은행 기업대출 단순 총합은 2015년말 378조원에서 올해 2분기 722조원 등 10년만에 90%(343조원) 증가했다.
이재명 정부는 더 강력한 규제로 가계대출을 줄여 은행들의 기업대출 규모를 인위적으로 확대한다는 정책적 접근을 하고 있다.
반면 은행권에서는 기업대출을 늘리기 위해서는 가계대출 규제 강화보다는 기업대출 확대를 가로막는 규제부터 해소해야 한다고 입을 모은다.
위험가중자산(RWA)이 대표적이다.
RWA는 대출금 등 금융기관이 보유한 자산을 유형별로 위험 정도에 따라 가중치를 부여해 산정한다. RWA이 많으면 건전성에도 악영향을 미치게 되는데 기업대출의 경우 가계대출에 비해 위험가중치가 높아 은행들의 부담이 크다.
실제로 10년전 4대 금융그룹 RWA 규모는 KB국민은행 188조원, 신한은행 203조원, 하나은행 185조원, 우리은행 151조원 등 728조원 수준이었다. 하지만 기업대출이 본격적으로 확대되며 2020년말에는 938조원까지 증가했다.
2020년대 이후 RWA 증가세는 더욱 심각하다. 올해 1분기 기준 KB국민은행 347조원, 신한은행 344조원, 하나은행 283조원, 우리은행 233조원 등 1200조원을 넘어섰다. 10년만에 65%(480조원) 증가한 규모다.
이에 은행권은 기업대출에 적용하는 RWA 완화를 요구하고 있다. 정상혁 신한은행장은 지난 4월 정치권을 향후 기업금융 RWA 부담을 줄여한다고 직접 요청해 화제를 낳기도 했다. 은행장 간담회에서도 매번 반복되는 요구사항이다.
금융당국 역시 취지에는 어느 정도 공감하고 있지만 구체적인 규제완화 움직임은 없다. 이재명 정부가 기업대출을 늘리기 위해서는 가계대출 옥죄기가 아니라 기업대출 확대를 막는 규제부터 풀어야 한다는 지적이 나오는 이유다.
은행권 주요 건전성 지표인 BIS비율(자기자본을 위험가중자산으로 나눈 비율)은 아직 안정적인 상태다. 1분기 기준 4대 금융그룹 모두 15%를 넘어서며 국제 기준 8%를 크게 상회하고 있다.
다만 RWA가 빠르게 늘며 보통주자본비율(CET1비율, 위험가중자산 대비 보통주자본 비율) 관리에는 어려움을 겪고 있다. 자본적정성과 재무안정성을 평가하는 핵심 지표인 CET1 비율은 최근 '밸류업'에 따른 주주환원까지 늘어나며, 비율 하락이 우려되고 있다. 금융당국은 12% 이상을, 금융그룹은 13% 이상을 목표로 하고 있다.
올해 1분기 우리(12.45%)를 제외한 KB(13.70%), 신한(13.27%), 하나 13.24% 등 3대 금융그룹은 13% 수성에 성공했지만 기업대출 증가에 따른 위험도를 감안하면 위험가중치 조정이 필요하다는 지적이다.
시중은행 관계자는 "가계대출을 억지로 막는다고 기업대출이 늘어나는 건 아니다. 기업대출은 위험가중치가 높아 대출을 확대하면 할수록 은행들의 위험 부담이 커지기 때문"이라며 "이 같은 규제만 해소해야 기업대출을 자연스럽게 증가할 수 있다. 추가적인 투자 유인책은 규제 완화 이후에 검토해도 늦지 않다"고 밝혔다.
peterbreak22@newspim.com
