[뉴스핌=김선엽 기자] 4일 이자율스왑(IRS) 금리가 하락했다. 지난 주말 미국 고용지표가 부진하면서 글로벌 경기침체에 대한 우려가 강해진 영향으로 풀이된다. 다만 짧은 쪽에서는 금리 하단에서 비드가 탄탄하게 나오면서 하락폭이 제한됐고 이에 따라 커브는 좀 더 플랫해졌다.

이날 IRS금리는 국고채와 국채선물의 강세에 연동되며 1~10년 구간에서 전일비 2~4bp 하락했다. 이날 채권금리는 2~7bp 급락했다. 국채선물 3년물과 10년물은 전날보다 각각 11틱, 63틱 오른 104.87, 112.08로 마감했다.

시중은행의 한 스왑 딜러는 "상황이 안 좋긴 하지만 6개월, 9개월은 금리 낙폭이 덜 했다"며 "중장기 위주로 금리가 플랫해졌다"고 설명했다. 그는 "미국 지표의 영향으로 금리가 하락했지만 IRS가 콜금리 아래라서 비드 수요도 여전했다"고 말했다.

본드스왑 스프레드는 현물 금리의 상대적 강세로 역전폭이 다소 축소됐다.

통화스왑(CRS)금리는 짧은 쪽은 상승했고 장기 쪽이 하락했다. 코스피지수가 2.8% 하락했지만 환율의 상승폭이 제한되면서 CRS의 낙폭은 비교적 크지 않았다.

지난 주말 미국 고용지표 악화 이후, 추가적 양적완화(QE3) 가능성이 불거지면서 달러화 약세 가능성이 제기된 영향으로 보인다.

앞선 스왑 딜러는 "주식이 많이 빠졌지만 F/X스왑과 2년 CRS에서 비드가 단단해 3년 이상만 빠지면서 끝났다"고 말했다. 이어 "QE3 시행 가능성이 논의되면서 달러가 약세로 간다는 얘기들이 영향을 준 것 같다"고 설명했다.