[ 2011년 5월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
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2011년
05/02일 8.. 8... 51... 235... 440... 645... 1180.. 2100
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04/29일 27. 8... 58... 220... 445... 650... 1210.. 2140
04/28일 8.. 26.. 51... 220... 455... 655... 1230.. 2160
04/27일 8.. 8... 48... 210... 430... 630... 1220.. 2160
04/26일 8.. 7... 53... 215... 415... 625... 1200.. 2100
04/25일 7.. 7... 48... 200... 420... 630... 1190.. 2080
04/22일 24. 7... 48... 205... 430... 635... 1200.. 2080
04/21일 8.. 23.. 48... 205... 430... 630... 1180.. 2080
04/20일 10. 8... 51... 215... 430... 640... 1210.. 2090
04/19일 - - 48... 200... 410... 620... 1120.. 2000
04/18일 7.. 7... 48... 200... 410... 620... 1120.. 2000
04/15일 24. 8... 51... 200... 420... 625... 1140.. 2040
04/14일 8.. 24.. 49... 195... 430... 630... 1140.. 2080
04/13일 8.. 7... 45... 195... 415... 640... 1160.. 2080
04/12일 6.. 6... 42... 200... 415... 640... 1180.. 2120
04/11일 5.. 5... 40... 190... 415... 635... 1200.. 2150
04/08일 17. 6... 42... 195... 425... 640... 1180.. 2120
04/07일 6.. 19.. 46... 195... 430... 635... 1170.. 2090
04/06일 8.. 7... 47... 205... 415... 635... 1150.. 2060
04/05일 8.. 7... 48... 215... 420... 635... 1160.. 2100
04/04일 7.. 7... 45... 200... 430... 640... 1190.. 2080
04/01일 26. 7... 46... 200... 430... 635... 1180.. 2100
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03/31일 5.. 18.. 45... 195... 440... 645... 1200.. 2110
03/30일 5.. 7... 47... 205... 430... 650... 1240.. 2160
03/29일 7.. 7... 46... 195... 430... 645... 1200.. 2100
03/28일 7.. 7... 45... 200... 430... 640... 1190.. 2080
03/25일 25. 8... 47... 200... 425... 630... 1180.. 2020
03/24일 7.. 24.. 48... 205... 425... 635... 1180.. 2050
03/23일 7.. 7... 48... 210... 410... 635... 1180.. 2100
03/22일 8.. 8... 50... 210... 415... 635... 1200.. 2120
03/21일 7.. 8... 50... 215... 420... 645... 1200.. 2100
03/18일 23. 8... 49... 210... 425... 640... 1200.. 2100
03/17일 7.. 20.. 47... 210... 420... 625... 1150.. 2070
03/16일 7.. 7... 46... 205... 400... 620... 1020.. 2020
03/15일 6.. 7... 46... 200... 390... 605... 1080.. 1950
03/14일 7.. 7... 46... 210... 395... 610... 1100.. 2010
03/11일 21. 7... 46... 205... 405... 615... 1130.. 2040
03/10일 7.. 21.. 47... 205... 415... 625... 1190.. 2150
03/09일 7.. 7... 47... 210... 430... 650... 1250.. 2200
03/08일 7.. 7... 47... 215... 430... 650... 1250.. 2200
03/07일 7.. 7... 47... 225... 425... 650... 1230.. 2180
03/04일 23. 7... 50... 215... 430... 645... 1220.. 2150
03/03일 7.. 22.. 51... 220... 435... 650... 1210.. 2050
03/02일 8.. 8... 51... 215... 425... 645... 1140.. 1960
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02/28일 14. 7... 49... 210... 390... 600... 1070.. 1800
02/25일 21. 16.. 47... 215... 390... 600... 1060.. 1830
02/24일 8.. 24.. 45... 190... 370... 570... 1030.. 1780
02/23일 6.. 7... 42... 170... 365... 560... 1020.. 1800
02/22일 - - 41... 165... 365... 560... 1030.. 1850
02/21일 - 7... 39... 170... 370... 560... 1040.. 1920
02/18일 28. - 42... 165... 370... 565... 1100.. 2020
02/17일 6.. 24.. 44... 170... 325... 580... 1130.. 2050
02/16일 - - 39... 165... 380... 575... 1130.. 2050
02/15일 6.. 6... 39... 170... 385... 580... 1120.. 2010
02/14일 5.. 6... 40... 180... 400... 600... 1150.. 2080
02/11일 21. 6... 39... 180... 380... 590... 1140.. 2020
02/10일 5.. 14.. 43... 180... 390... 610... 1160.. 2110
02/09일 5.. 5 .. 37... 180... 405... 630... 1240.. 2275
02/08일 6.. 5... 37... 175... 410... 625... 1250.. 2250
02/07일 5.. 5... 41... 195... 445... 650... 1230.. 2220
02/01일 48 7... 47... 205... 445... 670... 1200.. 2200
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01/31일 7.. 45.. 48... 210... 450... 870... 1250.. 2210
01/28일 24. 8... 50... 210... 430... 650... 1180.. 2070
01/27일 7.. 22.. 50... 195... 420... 630... 1180.. 2070
01/26일 7.. 7... 68... 205... 410... 630... 1220.. 2140
01/25일 7.. 7... 69... 205... 405... 605... 1200.. 2090
01/24일 7.. 7... 74... 200... 375... 570... 1100.. 1940
01/21일 23. 7... 42... 190... 365... 570... 1040.. 1790
01/20일 7.. 20.. 45... 190... 375... 582... 1050.. 1800
01/19일 - - 45... 195... 375... 580... 1070.. 1800
01/18일 7.. 7... 47... 200... 375... 570... 1070.. 1760
01/17일 - - 48... 215... 390... 600... 1150.. 1840
01/14일 31. 28.. 48... 195... 390... 595... 1080.. 1680
01/13일 7.. 28.. 48... 195... 375... 575... 1020.. 1580
01/12일 7.. 7... 47... 185... 355... 535... 920... 1430
01/11일 8.. 7... 44... 190... 360... 540... 900... 1450
01/10일 7.. 7... 43... 190... 365... 535... 890... 1450
01/07일 21. 7... 43... 180... 350... 525... 900.. 1450
01/06일 - - 48... 180... 350... 525... 880... 1370
01/05일 6.. 6... 41... 175... 340... 510... 870... 1320
01/04일 6.. 6... 38... 185... 350... 520... 860... 1320
01/03일 - 3 35... 185... 355... 510... 800... 170
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2010년
12/30일 - - 42... 205... 350... 540... 750... 900
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2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800.. 1700
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2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000. -2300
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2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750.. -820
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※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)에 감안됨.
기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM)
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[뉴스핌 Newspim]임애신 기자 (vancouver@newspim.com)
