채권금리가 내림세를 보였다.

전형적인 롤오버 장세에 외국인들의 국채선물 대량 매수가 더해져 시장의 강세분위기를 이끌었다. 국내기관들이 매도로 대응했지만 외인 매수세를 감당하기 힘든 모습이었다.

(이 기사는 16일 16시17분 유료기사로 송고됐습니다)

외인들의 국채선물 롤오버는 3일동안 6만계약 가량 진행한 것으로 추정된다. 전일에는 장외시장에서 협의거래로 롤오버를 진행하며 국채선물 3월물을 매도했다.

오늘은 장내시장에서 롤오버를 진행하며 6월물을 매수, 포지션을 그대로 가져가겠다는 뜻을 내비쳤다. 추가로 남아있는 1만계약 이상의 롤오버 여부가 관심이지만 외국인들이 짧게보고 가는 것은 아니라는 것을 다시 확인할 수 있었다.

장막판에는 외국계은행과 투신권의 단기물 매도에 따른 숏커버가 나오면서 금리 낙폭이 확대됐다.

그러나 국내기관들의 대응이 만만치 않아 선물 스프레드 역전이 확대되거나 추가로 크게 강해지지는 못했다. 다만 외인의 매수로 국채선물 6월물의 고평은 3틱으로 늘어났다.

일단 외인들의 매수는 미국 FOMC의 금리인하 가능성을 시사하는 멘트가 나온다는 쪽에 배팅, 선물 매수를 강화한 것으로 파악된다.

전체적으로 여전히 박스권 장세를 지속하는 가운데 외국인들의 국채선물 매수에따라 시장이 출렁였다. 국내기관들은 추가 강세에 대한 모멘텀 부족을 느끼며 외국인 매수를 경계했다. 그러나 시장심리가 롱플레이로 많이 기울어 이러지도 저리지도 못했다.

미국 FOMC와 국채선물 만기가 지나는 다음주 중반 이후 방향성이 결정될 것으로 보인다.

은행권 관계자는 "미국시장을 봤을 때 PPI가 높게 나왔는데도 밀리는 폭이 작았던 것을 보면 악재에 민감하기 보다는 호재가 나왔을 때 빠지는 폭이 큰 것으로 보인다"며 "국내시장이 차트라만 보면 외국인들이 광분할 만한 모습이어서 다음주에도 강세쪽으로 갈 만한 상황인 것 같다"고 말했다.

16일 증권업협회가 고시한 3년만기국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 내린 4.79%, 5년만기국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 하락한 4.80%에 거래됐다. 3년만기 국고채수익률이 4.7%대로 떨어진 올들어 처음이다.

10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 하락한 4.93%에 마감, 5년과 10년 금리차이는 13bp로 유지됐다.

국채선물 3월물은 전일보다 8틱 상승한 108.74로 장을 마쳤다. 국채선물 6월물은 전일보다 10틱 상승한 108.88이었으며, 거래량은 각각 5만7343계약과 6만7460계약을 나타냈다.

투자주체별로는 은행이 5955계약, 증권사가 1476계약, 개인이 116계약, 기타법인이 19계약을 각각 순매도했다. 반면, 외국인은 7333계약, 보험사 92계약, 투신사 81계약, 선물사 60계약을 순매수했다.

증권사 관계자는 "외국인이 추가로 롤오버에 나설지 청산할지 모르겠지만 청산쪽에 무게가 실리는 분위기 인것 같다"며 "오늘밤 미국 지표발표와 다음주 FOMC가 어떻게 되든간에 분수령이 될 것 같다"고 말했다.