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[뉴스핌=이에라 기자] "이세돌 9단의 통찰력과 알파고의 알고리즘이 만나 투자한다면..."

펀드매니저의 투자철학과 통찰력, 투자자문사의 노하우를 갖춘 알고리즘을 결합해 맞춤형 로보어드바이저 상품이 나온다.

18일 금융투자업계에 따르면 써미트투자자문은 오는 21일 KDB대우증권을 통해 로보어드바이저 일임상품인 'Q-Bo(큐보)'를 출시한다.  최소 가입금액은 1000만원으로 웹이나 모바일로 일임 계약을 진행하는 것도 가능하다.

'큐보'라는 이름은 퀀트 로보어드바이저(Quant-Roboadvisor)에서 따왔다. 써미트자문이 자체 쿼트 분석을 통해 로보어드바이저를 개발했다.

기존 로보어드바이저들이 알고리즘에 의한 자산관리 포트폴리오를 제공하는데 주력했다면, 큐보는 맞춤형 주식 포트폴리오로 차별화했다. 

정확한 자산배분을 위해서는 투자자의 자산이나 연봉, 투자성향 등 데이터가 바탕이 돼야한다. 하지만, 고객은 제한된 정보만을 제공하고, 자산배분 금액만을 맡기는게 현실이다. 따라서 불확실한 자산배분보다 고객 성향에 맞춘 상품을 제시하겠다는게 큐보의 생각이다.

큐보는 리스크관리 관점에서 출발, 부정적 요소와 배율(Bad-Factor & Ratio)를 제외한 투자 유니버스를 구축한다. 부채비율, 순차입금, 기준치에 못미치는 이익, 유동성 등 일정 기준 이하에 미치지 못하는 기업들을 먼저 유니버스에서 걸러낸다는 얘기다. 이후 써미트의 노하우가 담긴 알고리즘을 통해 투자대상 종목이 나오고 포트폴리오를 만든다.

큐보는 기존 랩 상품과 달리 가입 시점이 하루만 달라도 포트폴리오 구성 종목이 달라진다. 하룻새 장이 급등락할 경우 주식 가치가 달라지기 때문에 이를 제때 반영해 제공하는 '맞춤형' 포트폴리오이기 때문이다.

고객 성향별로 구분되는 포트폴리오 유형은 대략 12개이다. 12개 중 11개 유형이 코스피 시장을 아웃퍼폼하고 있다. 고객 성향은 크게 밸류(Value), 그로쓰(Growth), 모멘텀(Momentum)으로 나뉘고, 이를 대형, 중소형으로 또 분류한다.

여기에 고객의 선호를 반영해 각 혼합형이 추가된다. 지난해 6월부터 5개 증권사 실계좌를 통해 운용한 결과 M형 수익률은 17%대(지난 10일 기준)였다. 코스피 지수를 22%포인트나 웃돌았다.

매일 아침 리프레쉬 버튼 하나로 주가 움직임에 따른 포트폴리오 변경 내용을 즉각적으로 반영하는 것도 가능하다. 실시간으로 변경 시 포트폴리오의 변화가 심해질 수 있어 일간 단위로 한다.

큐보의 또다른 경쟁력은 인간인 펀드매니저가 기업탐방 등으로 수집한 정보를 수집해 미래 예측 데이터 컨센서스에 반영한다는 것. 데이터에서 찾을 수 없는 요소를 인간의 통찰력으로 보완하겠다는 얘기다.

큐보를 탄생시킨 전문가는 스타 펀드매니저 출신인 이기석 주식운용본부장이다. 그는 대우증권을 시작으로 자문사와 운용사를 두루 거쳤다. KTB투자증권으로 자리를 옮긴 후에는 '참 어카운트'라는 프라이빗뱅커(PB)형 랩어카운트를 히트시키기도 했다. 

이 본부장은 향후 로보어드바이저 시장이 보완재가 아닌 대체재가 될 수도 있을 것으로 내다봤다. 그는 "쇼크가 서프라이즈가 발생했을 때 인간이 하는 것보다 성과가 낫다면 대체재에 그치지 않고 시장 주력이 될 수도 있을 것"이며 "큐보가 다양한 고객의 성향에 맞춰 커스터마이징 할 수 있는 상품으로 일임상품의 대중화를 가져올 수 있을 것"이라고 자신했다.

[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)