[뉴스핌=우수연 기자] 21일 이자율 스왑(IRS) 금리가 상승 마감했다.
1년 구간은 0.75bp, 3년에서 5년 구간이 2bp, 8년에서 9년 구간이 1.75bp, 15년 이상 구간이 2bp씩 올랐다. 수익률 커브는 뚜렷한 방향성을 나타내지 못했다.
증권사의 한 스왑딜러는 "2년 구간에서 거래가 많았다고 들었고, 오늘은 5년 구간을 기준으로 앞쪽은 스팁, 뒤쪽은 플랫되는 경향 나타냈는데 아무래도 미국 영향이지 않을까 싶다"고 말했다.
그는 "중국 부양책 발표 루머도 돌고 중국 증시도 강해져서 채권시장도 밀리는 모습이었다"며 "2년쪽은 거래가 많았던 것 같고 5년도 다소 있었다"고 말했다.
시중은행의 한 스왑딜러는 "IRS 금리는 오늘 채권시장이 뜻밖에 약세를 나타내면서 어제 분위기가 이어지는 것 같고, 기관들이 어제 이후 심리적으로 흔들리며 채권 리스크 관리에 들어간 것 같다"고 말했다.
그는 "거래는 생각보다 많았고 역외쪽에서 물량도 들어온 것 같다"며 "플레이어들이 그동안 커브 플랫이나 10년 리시브 포지션을 정리하게 위한 페이도 상당히 많았다"고 말했다.
통화스왑(CRS) 금리는 4bp 가량 크게 내렸다. 1년 구간이 3bp, 3년에서 6년 구간이 3~3.5bp, 7년 이상 구간이 4bp씩 하락했다.
이날 원/달러 환율은 4.1원 오른 1080.3원으로 1080원선을 돌파하며 마감했다.
앞선 은행의 스왑딜러는 "오늘 스왑시장은 환율이 오랜만에 1080원을 보이면서 네고물량이 상당했다"라며 "스팟 거래량이 100억불에 육박할 정도로 장기 선물환이 꽤 나왔다"고 말했다.
그는 "2년이나 3년쪽 CRS 금리가 많이 밀렸고 금리 하락폭은 거의 선물환 물량으로 보면 될 것 같다"고 덧붙였다.
[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)
