[뉴스핌=우수연 기자] 26일 이자율스왑(IRS)금리가 전일대비 보합 수준에서 마감했다.

1년과 1년반구간만 2.5bp 상승했고, 2년 이상 모든 구간이 0.5bp 올랐다. 채권시장과 마찬가지로 스왑시장도 전반적인 연말장세를 나타내며 거래량이 줄어 한산한 모습이었다. 

시중의 한 스왑브로커는 "전반적으로 휴일모드여서 산발적으로 거래가 되는 모습이었고 외은쪽에서 커브로 페이를 많이 했으며 증권사와 기타 은행들은 리시브가 주로 많았다"고 말했다.

그는 "오전에는 부채스왑이 들어왔는지 CRS 쪽에서 페이 위주로 호가가 나면서 거래가 됐고, 오후부터 IRS에서 거래가됐다"며 "커브는 이렇다할 규칙성은 없었던 것 같고 전반적인 보합정도로 본다"고 해석했다.

은행의 한 스왑딜러는 "연말이라 딱히 의미있는 IRS 거래는 없었던 것 같다"며 "미국 금리때문에 채권 금리가 올랐다가 외인 매수로 다시 보합까지 회복하고 하면서 본드-스왑 역전폭도 다시 늘어나는 추세가 된 것 같다"고 말했다.

그는 "스왑금리도 커브상으로 스팁이 많이 진행됐고, 사실 레벨도 많이 내려온 상황이라 딱히 움직일 룸은 없는 듯하다"며 "오늘은 3~4년 구간이 다소 거래됐다는 것 말고는 의미있는 거래가 없었다"고 덧붙였다.

통화스왑(CRS) 금리는 1년 구간만 하락했고 장기 구간으로 갈수록 금리가 오르며 커브가 스팁됐다.

1년 구간이 2bp 하락했고 2년 구간이 1.5bp, 3년 구간이 2bp 올랐다. 5년 이상 중장기 구간은 각각 4bp씩 상승했다.

앞선 은행의 스왑딜러는 "호가가 커브를 세우는 쪽으로 비드가 나왔고, 부채스왑 플로우 정도가 있어서 장기 금리가 올랐다"며 "1년 구간 크로스나 FX스왑은 다른 테너보다는 오퍼가 좀 강했던 모습이었다"고 판단했다.

그는 "크로스 거래는 플로우로 반등하는 정도이고, 연말이라 유동성이 많이 떨어져서 지금 딜을 실행한다거나 하지는 않는 것으로 보인다"고 말했다.

앞선 스왑브로커도 "오늘 은행들이 많이 페이한 것으로 봐서 부채스왑 물량이 나오지 않았나 싶고, 그래서 긴 구간 위주로 금리가 올랐다"고 분석했다. 

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)