[뉴스핌=김민정 기자] 19일 통화스왑(CRS)금리가 상승했다. 부채스왑과 에셋스왑 물량이 모두 출회되면서 CRS시장은 장중 변동성을 보였다.

CRS금리는 2~10년 구간에서 전일비 1~2bp 상승했다. 장 초반 원/달러 환율 상승 영향을 받아 오퍼가 나오며 하락세를 보였던 CRS금리는 최근 부채스왑 관련 비드가 나오면서 상승 압력을 받았다.

그러나 오후 들어 5년 쪽으로 에셋스왑 물량이 출회되면서 크로스 금리는 상승 폭을 줄였다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “크로스는 초반에 오퍼가 나와서 밀렸다가 부채스왑 관련 물량 비드가 나오면서 장중 4~5bp 상승하기도 했다”며 “선물환과 5년 쪽 에셋스왑 오퍼 물량이 나오면서 다시 상승폭을 반납했다”고 설명했다.

그는 “미국에서 추가 양적완화가 나온다면 달러 공급에 따라 크로스 금리가 오르겠지만 유로존 문제가 단기간에 해결되기 어려워 상승세는 제한적일 것”이라고 내다봤다.

이자율스왑(IRS)금리는 스페인 국채 금리 급등에 따른 위험 자산 선호 둔화에 레벨을 낮췄다. IRS금리는 2~10년 테너에서 전날보다 1~3bp 하락했다. 1년 쪽에 FRN 헤지 관련 페이 물량이 나오면서 짧은 쪽은 덜 밀렸다.

앞선 스왑 딜러는 “IRS는 장 중 금리 변동폭이 1bp도 안되는 굉장히 지루한 장이었다”며 “그리스 총선이 마무리 됐지만 스페인 국채 금리도 오르고 아직도 불안한 게 남아있어 다들 방향에 대해 확신을 못하는 것 같다”고 진단했다.

그는 “주식이 오른다면 금리가 오를 수도 있을 것 같은데 요즘 추세는 금리가 오르는 장은 아니지만 금리가 빠질 것으로 보고 오퍼하려고 하면 너무 낮다”며 “그리스 총선 이후 금리가 오르려면 오퍼가 없어야 하는데 이익실현으로 오퍼하는 물량들이 있어 금리가 쭉쭉 오르진 않는다”고 덧붙였다.

한 스왑 브로커는 “5년 이하 단기 중심으로 거래가 됐다”며 “장기 쪽 거래보다는 1/2년 스프레드 역전이 심해지면서 플래트닝되는 모습”이라고 말했다.