[뉴스핌=황의영 기자] 퀀트 분석 등 정량적 투자기법이 국내 증시의 새로운 '블루오션'으로 부상하고 있다.
대우증권 신일평 연구원은 26일 서울 여의도 한국거래소에서 기자간담회를 열고 "국내 시장은 퀀트 펀드가 많지 않아 정량적 기법을 통해 얻을 수 있는 파이가 큰 상황"이라며 "조만간 퀀트 분석의 황금기가 올 것"이라고 밝혔다.
정량적 투자란 순수하게 데이터를 바탕으로, 컴퓨터를 활용한 수학적 모델을 통해 투자대상을 찾는 과정을 말한다. 정량적 투자는 1990년대 초반부터 본격적으로 성장하기 시작해 2000년 이후 놀라운 성과를 기록하고 있다.
신 연구원은 현재 퀀트 전략을 구사하기 좋은 환경에 있다고 강조했다. 지난해 이후 거래세로 인해 현·선물 차익거래가 제약을 받으면서 인덱스 펀드 중심으로 퀀트 전략에 대한 관심이 늘고 있고, 국민연금에서 위탁 비중이 확대되고 있는 점이 대표적이다.
여기에 한국형 헤지펀드의 도입을 앞두고 퀀트 전략 활용도가 높아질 전망인 데다 퀀트 펀드의 높은 수익률로 자금을 불러 모을 수 있다는 점 역시 긍정적이라는 분석이다.
국외 환경 또한 양호하다는 판단이다. 지난해 이후 글로벌 퀀트 펀드의 수익률이 회복되고 있고 헤지펀드도 다시 활황 기조를 보이고 있다는 이유에서다.
신 연구원은 직접 개발한 베이직 알파 모델 운영 결과 연간 기준으로 지난 10년 간 벤치마크보다 높은 성과를 보였다고 설명했다. 그는 "이 모델은 체감 밸류에이션과 이익전망 변화, 리스크, 계절성, 수급 등 5개 요인으로 구성된다"며 "승률이 80%에 가깝다"고 말했다.
이어 "4월의 경우 정유, 화학, 자동차 부품주의 비중이 높아 벤치마크 대비 6~7%포인트 웃도는 수익률을 올리기도 했다"고 말했다.
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[뉴스핌 Newspim]황의영 기자 (apex@newspim.com)
