스왑베이시스(통화스왑과 이자율스왑간 금리차)가 단기물을 중심으로 다시 확대되고 있다.

스왑베이시스 커브는 약간 스팁해지는 양상이다. CRS(통화스왑) 레이트가 단기물을 중심으로 하락했기 때문이다.

(이 기사는 1일 오후 3시56분 유료기사로 송고되었습니다)

1년만기 CRS레이트는 전일보다 0.04%포인트 빠진 반면, 5년물 이상 장기 CRS레이트는 0.01%포인트 내리는 데 그쳤다.

IRS(이자율스왑)의 경우 전구간에서 전일비 0.01%포인트 정도 상승했다.

1년만기 스왑베이시스는 -126bp로 전일보다 5bp정도 확대됐고 3년물 베이시스는 -84bp로 전일비 3bp 확대됐다.

10년물은 -39bp로 2bp 확대되는 데 그쳤다.

이날 장초반에는 채권시장의 약세를 반영해 비드(고정금리 페이, 변동금리 리시브)가 많았지만 후반으로 들어서 채권시장이 회복되면서 비드의 강도가 약화됐다.

스왑뱅크의 한 관계자는 "시장이 전반적으로 약세를 보이면서 수익률곡선 스팁의 시도가 있었지만 크게 눈에 띌 정도는 아니었다"면서 "스왑베이시스가 다시 벌어지고 있는데 최근 스왑시장 개입으로 많이 축소됐지만 글로벌 달러 자금조달이 여전히 쉽지 않은데다가 한국은행의 스왑시장 개입은 단기물 FX스왑을 통해 조금씩 나오고 있기 때문"이라고 말했다.