채권금리가 보합선에서 마감했다.
미국금리가 소폭 상승하고 전일 외인의 대규모 선물 매도로 약했던 심리가 회복되지 못하는 모습을 보였다. 현물 거래는 활발하지 않은채 국채선물 롤오버 분위기만 강하게 형성됐다. 특히 롤오버 영향으로 장 막판 은행들의 스프레드 거래가 많이 나오면서 보합선을 회복했다.
(이 기사는 15일 오후 4시 37분에 유료기사로 송고됐습니다)
통상 롤오버가 진행될 때 초반에는 롱플레이 포지션이 먼저 나오고 숏플레이 포지션은 나중에 나오는 모습을 보여왔다.
이와함께 2-3년물 위주의 파워스프레드 발행루머가 돌면서 강해지는 모습이었다. 장막판 스왑쪽의 사자가 많이 들어와 이같은 가능성을 뒷받침하고 있으나 확인되지는 않고 있다. 일각에서는 파워스프레드 발행 루머가 지난 11월말 발행분이 찍히면서 루머만 돌았다는 얘기가 나오고 있다.
다만, 파워스프레드가 발행됐더라도 시장의 영향력이 줄어 크게 의미가 없다는 의견이 우세하다.
연말 물량부담으로 크게 발행 할 수 없는데다가 2-3년물 위주로 발행할 수 밖에 없는 상황이기 때문이다. 이에 파워스프레드로 강해졌다면 좋은 매도찬스라는 얘기도 나오고 있으나 발행소식이 명확히 확인되지는 않고 있다.
스왑은행 관계자는 "파워스프레드에 대한 고객들의 니즈가 있어 발행이 가능한 수준이나 2-3년정도 밖에 할 수 없을 것"이라며 "스왑은행의 리밋문제와 라인문제만 해결된다면 언제든지 할 수 있지만 현재로서는 크게 의미가 없는 것 같다"고 전했다.
오전장 채권시장은 미국시장과 전일 외인 매도 영향으로 저항선이 쉽게 무너진 것에 대해 부담을 느끼는 모습이었다. 외인 매도 가능성에 경계감이 강한 가운데 전일 매도를 하지 못했던 투신권의 매도가 나와 선물을 소폭 끌어 내렸다. 이에 조금 더 밀리면 손질이 나와 더 밀릴 수 있다는 우려가 많았다.
오후에는 적극적인 거래움직임을 보이지 않았지만 롤오버를 위한 은행권의 스프레드 거래가 많았다. 특히 10년물 등 장기물 사자가 꾸준히 들어오면서 약세 일변도의 모습을 탈피하는 분위기였다. 캐리수요가 나올 수 있는 레벨로 판단됐으나 매수심리자체를 완전히 회복하지 못하는 모습이였다.
단기물은 1년 통안증권 등 위주로 거래가 나타나는 모습이었다.
전체적으로 전일 외국인들의 대량매도로 과도한 수준에 왔다는 인식이 높은 가운데 섣불리 매수에 나서지 못했다.
투신권 관계자는 "미국금리 변수를 제외하고는 캐리 매수가 나오기에는 충분한 레벨로 판단된다"며 "외국인의 총알이 떨어졌다고 판단돼 매도가 어렵다는 것을 확인하게 되는 시점에서는 매수가 나올 것 같다"고 전했다.
한편, 스왑시장에서는 단기쪽은 CRS거래가 눈에 띄었고 중장기쪽은 스프레드관련 IRS 거래가 많았다.
전체적으로 스왑시장은 시장이 많이 얇아진 가운데 커브가 스팁해지는 모습을 보였다.
15일 3년만기 국고채수익률(2006-3호)은 전일 민평과 보합인 4.83%%, 5년만기국고채수익률(2006-4호)은 전일과 보합인 4.88%에 마감했다.
10년만기 국고채수익률(2006-5호)도 전일과 보합인 4.94%에 거래됐다.
국채선물 12월물은 전일보다 1틱 상승한 108.64로 장을 마쳤다. 롤오버 되고 있는 국채선물 3월물은 108.62으로 전일보다 2틱 상승했다. 거래량은 12월물이 6만772계약으로 전일 7만2,244계약보다 줄었으며, 3월물은 4,9912계약으로 전일 2만6498계약보다 늘었다.
투자주체별로는 외국인이 2,741계약, 투신사가 1,664계약을 각각 순매도 했다. 반면, 은행은 2,789계약, 증권사 762계약, 보험사 445계약, 기타법인 115계약, 개인 219계약, 선물사 75계약을 순매수했다.
미국금리가 소폭 상승하고 전일 외인의 대규모 선물 매도로 약했던 심리가 회복되지 못하는 모습을 보였다. 현물 거래는 활발하지 않은채 국채선물 롤오버 분위기만 강하게 형성됐다. 특히 롤오버 영향으로 장 막판 은행들의 스프레드 거래가 많이 나오면서 보합선을 회복했다.
(이 기사는 15일 오후 4시 37분에 유료기사로 송고됐습니다)
통상 롤오버가 진행될 때 초반에는 롱플레이 포지션이 먼저 나오고 숏플레이 포지션은 나중에 나오는 모습을 보여왔다.
이와함께 2-3년물 위주의 파워스프레드 발행루머가 돌면서 강해지는 모습이었다. 장막판 스왑쪽의 사자가 많이 들어와 이같은 가능성을 뒷받침하고 있으나 확인되지는 않고 있다. 일각에서는 파워스프레드 발행 루머가 지난 11월말 발행분이 찍히면서 루머만 돌았다는 얘기가 나오고 있다.
다만, 파워스프레드가 발행됐더라도 시장의 영향력이 줄어 크게 의미가 없다는 의견이 우세하다.
연말 물량부담으로 크게 발행 할 수 없는데다가 2-3년물 위주로 발행할 수 밖에 없는 상황이기 때문이다. 이에 파워스프레드로 강해졌다면 좋은 매도찬스라는 얘기도 나오고 있으나 발행소식이 명확히 확인되지는 않고 있다.
스왑은행 관계자는 "파워스프레드에 대한 고객들의 니즈가 있어 발행이 가능한 수준이나 2-3년정도 밖에 할 수 없을 것"이라며 "스왑은행의 리밋문제와 라인문제만 해결된다면 언제든지 할 수 있지만 현재로서는 크게 의미가 없는 것 같다"고 전했다.
오전장 채권시장은 미국시장과 전일 외인 매도 영향으로 저항선이 쉽게 무너진 것에 대해 부담을 느끼는 모습이었다. 외인 매도 가능성에 경계감이 강한 가운데 전일 매도를 하지 못했던 투신권의 매도가 나와 선물을 소폭 끌어 내렸다. 이에 조금 더 밀리면 손질이 나와 더 밀릴 수 있다는 우려가 많았다.
오후에는 적극적인 거래움직임을 보이지 않았지만 롤오버를 위한 은행권의 스프레드 거래가 많았다. 특히 10년물 등 장기물 사자가 꾸준히 들어오면서 약세 일변도의 모습을 탈피하는 분위기였다. 캐리수요가 나올 수 있는 레벨로 판단됐으나 매수심리자체를 완전히 회복하지 못하는 모습이였다.
단기물은 1년 통안증권 등 위주로 거래가 나타나는 모습이었다.
전체적으로 전일 외국인들의 대량매도로 과도한 수준에 왔다는 인식이 높은 가운데 섣불리 매수에 나서지 못했다.
투신권 관계자는 "미국금리 변수를 제외하고는 캐리 매수가 나오기에는 충분한 레벨로 판단된다"며 "외국인의 총알이 떨어졌다고 판단돼 매도가 어렵다는 것을 확인하게 되는 시점에서는 매수가 나올 것 같다"고 전했다.
한편, 스왑시장에서는 단기쪽은 CRS거래가 눈에 띄었고 중장기쪽은 스프레드관련 IRS 거래가 많았다.
전체적으로 스왑시장은 시장이 많이 얇아진 가운데 커브가 스팁해지는 모습을 보였다.
15일 3년만기 국고채수익률(2006-3호)은 전일 민평과 보합인 4.83%%, 5년만기국고채수익률(2006-4호)은 전일과 보합인 4.88%에 마감했다.
10년만기 국고채수익률(2006-5호)도 전일과 보합인 4.94%에 거래됐다.
국채선물 12월물은 전일보다 1틱 상승한 108.64로 장을 마쳤다. 롤오버 되고 있는 국채선물 3월물은 108.62으로 전일보다 2틱 상승했다. 거래량은 12월물이 6만772계약으로 전일 7만2,244계약보다 줄었으며, 3월물은 4,9912계약으로 전일 2만6498계약보다 늘었다.
투자주체별로는 외국인이 2,741계약, 투신사가 1,664계약을 각각 순매도 했다. 반면, 은행은 2,789계약, 증권사 762계약, 보험사 445계약, 기타법인 115계약, 개인 219계약, 선물사 75계약을 순매수했다.
