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[뉴스핌=한기진 기자] KEB하나은행이 문을 닫게 될 최악의 상황은 한해 일시에  ‘5조원’ 손실을 입었을 경우로 나타났다. 이 같은 손실 가정은 두 가지로 가계 및 기업대출 부실이 발생하거나 중국발 글로벌 위기 등 외풍을 맞았을 경우다. 각각의 최악 상황에서도 KEB하나은행이 부실금융기관으로 지정될 가능성은 적은 것으로 자체 스트레스 테스트결과 나타났다. 다만 건전성은 지켜도 대손충당금 급증에 따른 대규모 손실은 피할 수 없었다. 스트레스 테스트는 금융기관이 최악의 상황을 가정해서 손실규모나 자기자본확충규모를 측정하는 금융기법이다.   

9일 은행권에 따르면 KEB하나은행은 지난 3월말 기준으로 ▲통합위기 분석 ▲원화대출금 부실화 등 두가지 항목으로 스트레스 테스트를 실시했다.

통합위기 분석 테스트는 ▲최악 ▲악화 ▲기본 등 3가지 시나리오를 가정하고 진행했다.  최악의 시나리오는 중국발 글로벌 경제 및 금융위기를 가정했다. 악화상황은 중국 경제의 경착륙 우려로 금융불안이 심화되는 경우다. 기본 시나리오는 중국 경제의 연착륙 기대 속에 금융불안이 완화되는 상황을 가정했다. 

이 같은 각각의 상황에서 은행의 건전성 지표인 국제결제은행(BIS)비율이 얼마나 하락하는지를 측정했다.  

◆ 중국발 금융위기 등 '최악', BIS비율 -3.45%p 급락

최악의 시나리오에서 경제성장률은 -5.7% -3.9%로 2년 연속 마이너스로 추락했다. 종합주가지수 1340포인트, 기준금리 연1.0%, 주택매매가격 -7.4%, 수출증가율 -23%, 소비지출증가율 -5.5% 등 거시경제지표는 급속히 악화됐다. 원/달러환율은 1450원으로 치솟고 실업률도 6.2%로 급등했다. 

이 같은 상황에서 KEB하나은행의 BIS비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 1분기보다 각각 -3.45%p, -2.49%p, -2.47%p씩 하락한 11.77%, 9.76%, 9.66%로 나타냈다. 순익도 한해 5조원의 손실을 기록했다.  

다만 최악의 시나리오에서도 금융감독원 1등급 기준(BIS비율 10%, 기본자본비율 7.5%)을 넘겨, 부실금융기관으로 지정될 가능성은 적었다.

기본 시나리오에서 거시경제지표는 경제성장률 2.4%, 종합주가지수 2010포인트, 원/달러환율 1150원 기준금리 연1.3% 주택매매가격지수 증가율 2.7%, 수출증가율 2.0%, 실업률 3.3% 등 현상황과 비슷하게 나타났다. KEB하나은행도 건전성은 좋아지며 BIS비율 15.54% 기본자본비율 12.79% 보통주자본비율 12.67%로, 1분기보다 각각 0.32%p 0.54%p 0.54%p 개선됐다.

 ◆ 조선 해운업 등 대규모 손실나도 BIS비율은 1등급 

KEB하나은행은 국내 조선해운업을 포함한 제조업과 건설·도소매 업종 여신에 대규모 부실이 발생했을 경우 부실금융기관으로 지정될 가능성을 측정했다. 

제조업의 경우 현재 총여신 38조원 중 56%, 건설·도소매·부동산임대업 등 에 대한 40조원의 여신중 54%가 부실하면 은행 경영에 심각한 타격을 입는 걸로 나타났다.

특히 KEB하나은행은 현대중공업의 주채권은행으로 제조업 대기업 여신이 많은 편이다. 지난해말 기준 대우조선해양 한진중공업 현대상선 한진해운 창명해운 등 구조조정 5개사에 1조1490억원의 여신을 제공하고 있다(2015년말기준). 이들을 포함한 조선·해운업종 전체 여신은 4조3112억원이다. 스트레스 테스트에 민감하게 반응하는 것도 조선·해운업종의 구조조정이 강도높게 진행되기 때문이다. 

가계대출의 경우는 약 86조원 중 25%가 부실하면 문을 닫아야 했다.

기업(제조업, 금융업, 건설업, 도소매업 등)과 가계를 포함한 전체 190조원의 여신중 11%가 부실하면 부실금융기관으로 지정되는 걸로 나타났다.

이와 별개로 BIS비율이 갑작스레 3%p 하락해도 부실금융기관으로 지정되는데, 이는 전체 대출의 7.8% 부실을 발생했을 때였다. 

KEB하나은행 관계자는 “대우조선해양, 현대상선, 한진해운 등의 익스포저(위험노출)이 상대적으로 높다”면서도 “스트레스 테스트 결과 취약업종여신 부실화시 추가적인 충당금 적립 부담으로 수익성이 크게 악화되지만 BIS자본비율 등 자본적정성은 양호한 수준을 유지했다”고 설명했다.

[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)