[뉴스핌=김선엽 기자] 26일 이자율스왑(IRS) 커브가 스티프닝됐다. 현물 채권금리의 영향을 받으면서 장단기 스프레드가 확대되는 모습을 보였다. 하지만 레벨만 올라가고 거래는 많지 않았다.

1년과 2년이 각각 1.5bp, 2bp 상승한 반면 5년 이상은 2.5bp씩 올랐다.

시중의 한 스왑 브로커는 "현물의 움직임보다는 상승폭이 크지 않았다"며 "레벨 자체는 1~2bp 올랐지만 거래는 많지 않았다"고 분석했다.

이어 "외국계은행이 아웃라이트 거래로 2년 쪽에서 페이를 내놨고 증권사가 리시브를 하는 모습이었다"며 "10년 구간에서 거래가 두 건 정도 보였다"고 덧붙였다.

통화스왑(CRS) 금리는 단기물 쪽은 상승하고 장기 구간은 혼조세를 보였다.

7년 구간에서 외국계은행의 오퍼가 나왔지만 거래가 안되면서 계속적으로 레벨이 내려갔다. 반면 다른 구간은 대체로 상승했다.

1년~3년 구간에서 3.5~4.5bp 상승했고 5년 구간은 1bp 하락했다. 7년과 10년 쪽은 각각 0.5bp, 1.5bp씩 상승했다.

또 다른 스왑 브로커는 "최근에 오퍼가 계속 나왔던 7년 쪽에서 외은들이 다시 오퍼를 내면서 7년의 상승폭이 제한됐다"며 "비드가 안 보여서 오퍼가 계속 내려왔다가 조금 거래 된 것 같다"고 설명했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)