[뉴스핌=김선엽 기자] 이자율스왑(IRS) 금리가 상승 마감했다.
9일 IRS커브는 국채선물 하락에 연동되며 베어 스티프닝됐다. 1~3년 구간에서 2.3bp 가량 올랐고 5~10년 쪽은 1.8~2.0bp 상승했다.
장 초반 역외 쪽에서 오퍼가 활발하면서 커브가 눌리는 모습을 보였으나 기준금리 동결 이후 커브는 베어 스티프닝 됐다.
혹시나 모를 기준금리 인하에 대한 베팅과 그 손절로 풀이된다.
또한 국채선물 시장에서 누적순매수가 상당했던 외국인이 포지션을 정리한 것도 IRS 금리의 상승을 이끌었다.
외국계은행의 한 스왑 딜러는 "IRS는 선물과 비슷했다"며 "초반엔 선물 강세 따라 2~3bp 내려 왔다가 외국인이 선물을 팔고 주식이 반등 하면서 다시 전일 대비 2~2.5bp 상승으로 바뀌었다"고 분석했다.
증권사의 한 스왑 딜러는 "최근 IRS의 움직임은 포지션 정리 차원으로 보인다"며 "본드 스왑 확대도 어느 정도 용인될 수 있는 상황으로 보인다"고 말했다.
통화스왑(CRS) 금리는 환율 하락 속에 소폭의 상승세를 보였다.
이날 원/달러 환율은 전일 대비 1.70원 내린 1,087.60원에 장을 마감했다
2년 쪽만 포워드 물량이 나오면서 1.5bp 하락했고 5년 이상 구간에서는 0.5bp씩 상승했다.
은행의 한 스왑 딜러는 "2년 쪽은 포워드 물량이 나오면서 빠졌고 5년 쪽은 부채스왑 얘기로 커브가 스티프닝 됐다"며 "다만 전반적으로 거래는 많지 않았다"고 설명했다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)
