[뉴스핌=김민정 기자] 9일 통화스왑(CRS)금리가 단기물을 중심으로 하락했다. 원/달러 환율이 1140원대로 상승하면서 선물환 매물이 나와 크로스 금리가 레벨을 낮췄다.

CRS 금리는 1~10년 구간에서 전일비 1~5bp 하락했다. 환율이 상승하면서 FX스왑과 선물환 매물의 영향으로 단기물 하락 폭이 더 컸다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “환율이 올라오니까 단기 쪽에서 선물환이 있었다”며 “긴 쪽에서는 특별한 물량이 없었다”고 설명했다.

이자율스왑(IRS) 시장에서는 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 결정을 하루 앞두고 관망세가 이어졌다. 이에, IRS금리는 전일대비 거의 변화가 없었다. 장중 국채선물이 강세를 보이면서 레벨을 낮췄던 IRS금리는 선물이 상승 폭을 줄이면서 하락 분을 되돌렸다.

앞선 스왑 딜러는 “IRS의 경우 금통위를 앞두고 관망세가 이어졌다”며 “유동성도 많이 떨어지고 장에 관심이 줄어드는 것 같다”고 진단했다.

한 스왑 브로커는 “국채선물이 장중 11틱까지 오르면서 IRS 커브가 눌렸지만 장 막판 선물이 상승 폭을 줄이면서 소폭 반등하는 모습을 보였다”며 “1, 2, 5년물 중심으로 거래됐다”고 말했다.

1년물 스왑 베이시스는 다시 -100bp로 확대됐다. 본드스왑 스프레드는 현물 금리가 IRS금리보다 더 큰 폭으로 하락하면서 축소됐다.