[뉴스핌=김연순 기자] 국내은행들이 유럽 재정위기 등 국제 금융시장 불안에 대비해 중장기 외화자금을 지속적으로 늘리면서 중장기차입 차환율이 2008년 금융위기 이후 사상 최고치를 기록했다.
12일 금융감독원에 따르면 국내 은행들의 단기 및 중장기차입 차환율(만기도래 차입금 대비 신규 차입금 비율)은 지난 1월말 현재 90.3%, 382.2%를 기록했다. 단기차입 차환율의 경우 전월대비 30bp 하락한 반면 중장기차입 차환율은 전월대비 2배 이상 급증했다.
차환율이란 은행의 차환(Roll-over) 상황을 파악하는 지표로 100%인 경우 만기도래하는 차입금만큼 신규로 차입했음을 의미한다. 국내은행들이 향후 대외여건 악화에 대비해 선제적으로 외화차입을 확대한데 기인한다.
금감원 관계자는 "대외여건이 악화될 가능성에 대비해 중장기 차입을 확대하는 한편 선확보된 중장기 외화자금으로 단기차입 만기도래액을 상환한데 기인한다"고 설명했다.
이 관계자는 이어 "유럽 재정위기 우려로 시장이 안좋을 것으로 예상했는데 시장 우려가 완화되면서 단기차입 대신에 중장기차입을 확대했다"며 "특히 수출입은행에서 1월 발행이 많았다"고 말했다.
유로존 국가신용등급 하향 조정에도 불구하고 국내은행의 외화차입여건은 개선된 것으로 나타났다.
한국 국채(5년물)에 대한 CDS프리미엄은 지난 1월 말 현재 150bp로 전월말 대비 11bp 하락했다. 국내은행의 외화차입 가산금리도 전월대비 전반적으로 하락했다.
국내은행의 단기차입 가산금리는 32.7bp로 전월대비 11.3bp 하락해 지난 2011년 8월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 1년물 중장기차입 가산금리도 130bp로 전월대비 17bp 하락했으나 5년물의 경우 대규모 글로벌 본드 발행으로 267bp를 기록해 전월(240bp)보다 27bp 상승했다.
국내 은행의 외환건전성 비율은 모두 금융당국의 지도비율을 큰 폭으로 상회했다. 3개월 외화유동성 비율은 104.9%로 유동화 가중치를 적용하기 시작한 2010년 7월 1일 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 7일갭 비율은 2.5%, 1개월갭 비율은 1.9%를 기록하는 등 각각 지도비율 대비 5.5%포인트, 11.9%포인트 높았다.
금감원은 "유럽위기 완화 기대감 등으로 차입여건이 개선되고 외환건전성 지도비율도 모두 충족하는 등 국내은행의 외화유동성은 양호하다"고 분석했다.
다만 금감원은 향후 위기가 장기간 지속될 가능성에 대비해 당분간 선제적으로 충분한 외화유동성을 확보하도록 지도한다는 방침이다.
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[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)
