증권선물위원회는 23일 정례회의를 열고 도이치은행의 계열사 직원들이 시세조종을 한 사실을 확인했다. 

이에 시세조종을 주도한 도이치은행 홍콩지점의 지수차익거래 운용팀장 겸 담당상무, 운용팀 이사, 거래 및 리스크 담당 헤드, 뉴욕 도이치은행증권 그로벌 지수차익거래 담당 헤드, 한국도이치증권 파생상품 담당 상무 등 5명과 한국도이치증권㈜를 검찰 고발키로 했다. 한국도이치증권의 파생상품 담당 상무에게는 정직 6개월 요구를 결정했다.

또 한국도이치증권㈜에 대해서는 오는 4월1일부터 9월30일까지 6개월간 이번 위법행위의 핵심이었던 '자기매매업의 증권거래·장내파생상품거래 및 위탁매매업의 증권DMA거래'를 정지키로 했다. 다만 자기매매업 장내파생상품거래 중 한국도이치증권이 기발행해 상장한 파생결합증권의 유동성공급과 관련한 불가피한 헤지거래는 허용된다. 

최규연 증선위원은 "도이치은행 독일 본사 차원의 개입은 확인하지 못했다"며 "다만 시세조종 자금원 및 손익 주체의 법인격이 도이치은행㈜인 점이 인정돼 검찰에 통보했다"고 설명했다. 도이치은행 독일 본사에 대한 추가 조사와 공소 여부는 검찰의 몫으로 넘어간 셈이다. 

금융위에 따르면 연루된 도이치은행 또는 계열사 소속 직원 5명은 지난해 11월11일 옵션만기일에 각 지점에서 동시호가 직전인 오후 2시 19분에서 49분 사이에 정상적인 지수차익 거래 포지션을 초과해 코스피200 옵션으로 합성선물을 매도하고 풋옵션을 매수하는 투기적 포지션을 구축했다.

이후 지난해 지수차익거래를 통해 보유하고 있던 삼성전자 등 코스피200 구성종목 199개 주식 전량 2조 4424억원 규모를 장마감 동시호가 시간에 직전가 대비 4.5%에서 10.0% 낮은 가격으로 총 7회 분할매도했다. 이로써 총 448억 7873만원의 부당이득을 취득했다.

금융위 관계자는 "도이치은행 홍콩지점 지수차익거래 운용팀장 등이 주도했고, 이를 뉴욕 도이치은행증권 글로벌 지수차익거래 담당 헤드에게 보고하고 승인받은 것을 확인했다"며 "자금원은 법인의 고유계정으로 도이치은행 런던지점 계좌가 이용됐다"고 설명했다.

금감원과 한국거래소는 사건이 발생한 다음날(작년 11월12일) 공동조사팀을 구성하고 기초조사에 착수했다. 그후 지난달 21일까지 약 2개월간 도이치은행 홍콩지점, 한국도이치증권 등을 상대로 관련자 문답 및 증거수집 등을 실시했다. 

금융감독당국은 공정하게 사건의 실상의 파악하고 공정한 제재가 될 수 있도록 하기 위해 문답은 피조사자의 변호사 입회하에 실시했다. 또 지난 10일 자본시장조사심의위원회와 이날 증선위 심의시 의견진술 기회를 부여하고, 18일에는 행정조치 대상자에 대한 청문을 실시해 반론 기회를 제공했다. 

한편 한국거래소는 이날 증선위 조치와 별도로 오는 오는 25일 시장감시위원회를 열고, 한국도이치증권에 대해 제재 수준을 결정할 예정이다. 거래소는 시장감시 규정을 위반한 회원사에 대해 제명이나 제재금 부과, 경고, 주의 등의 조치를 취할 수 있다.








▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`


[뉴스핌 Newspim]문형민 변명섭 기자 (hyung13@newspim.com)