- 10월1일부터 이사회 등 스스로 결정해 운영해야
- 시행 초 6개월 예외허용 불구 평균치는 지켜야

[뉴스핌=변명섭 기자] 오는 10월 1일부터 증권사들은 일별 콜머니 한도를 자기자본 대비 100% 이내에서 설정하고 이에 맞춰 운영해야 한다.

17일 금융감독원은 금융투자협회와 공동으로 '금융투자회사 유동성리스크 관리기준'을 마련해 시행한다고 밝혔다.

이에 따르면 증권사들은 오는 10월 1일부터 자산규모와 관계없이 일별 콜머니 한도를 자기자본 대비 100% 이내에서 이사회 등이 자체 설정, 운영해야 한다.

다만 일부 콜차입 규모가 과도한 회사의 준비기간을 감안해 동 기준 시행 6개월까지는 부득이한 경우 일별 콜머니가 자기자본의 100%를 초과할 수 있도록 허용한다.

이 경우에도 콜머니의 6개월간 평균잔액이 자기자본의 100%를 초과할 수 없도록 유동성리스크를 통제한다.

금감원에 따르면 현재 일별 콜머니 한도를 100% 이상 사용하는 증권사가 3개사로 조사됐고 100% 가깝게 쓰는 회사도 6~7개사에 이른다.

또한 투자자예탁금을 제외한 자산총액 1000억원 이상 투자중개·매매업자는 단기유동성(1개월, 3개월) 비율을 100% 이상 자체적으로 설정·운영해야 한다.

아울러 지급보증 등 부외항목 및 파생상품거래 등에서 발생하는 모든 중요한 현금흐름을 측정해야 한다.

이들 회사는 최소한 반기 1회이상 유동성 위기 상황분석을 실시해 잠재위험요인을 파악하고 그 결과를 이사회 등에 보고해야 한다.

필요시에는 내부정책, 리스크 한도 및 비상자금조달계획에 반영토록 했다.

이와 함께 회사의 자금조달 편중을 완화하기 위해 자금조달처, 수단, 만기 등을 다변화해 적절하게 분산된 자금조달 구조를 갖춰야 한다.

이밖에 유동성 위기 상황 결과를 반영해 위기상황에 대한 단계별 대응조치 등을 명시한 비상자금조달계획(Contingency Funding Plan)을 수립해야 하고 매일의 지급결제 수요를 충족하기 위해 일중 유동성 모니터링 체계를 갖춰야 한다.

콜머니 한도와 관련된 사항을 제외한 모범규준은 내년 1월 1일부터 시행된다.

금감원 금융투자업서비스본부 송경철 본부장은 "향후 보다 체계적이고 통합적인 유동성리스크 관리를 통해 회사 자체의 건전한 영업발전 및 금융시장 시스템의 안정에도 기여할 것으로 본다"고 말했다.