[뉴스핌=김사헌 기자] 미국 최대 채권 운용사인 핌코(PIMCO)가 지난 달 자사 플래그십인 '토탈리턴펀드(Total Return Fund)'의 모기지 투자잔액이 근 2년 만에 최저수준으로 줄어들었다고 밝혔다.
20일(현지시간) 핌코는 지난 6월 말 현재 1610억 달러 자산규모를 자랑하는 토탈리턴펀드의 투자자산 중 시장가치 기준으로 모기지가 차지하는 비중이 54%로 5월의 61%에 비해 대폭 줄어들었다는 사실을 확인했다.
모기지 투자 비중이 이처럼 낮은 것은 2007년 7월 이후 처음. 올해 2월까지만 해도 그 비중은 무려 전체 투자자산의 86%까지 증가하기도 했다.
빌 그로스 전무이사 겸 최고투자전략가는 패니메이 등고 같은 연방 기구가 발행하는 모기지담보증권을 쓸어담듯이 투자했다. 하지만 금융시장 혼란이 줄어들자 이 같은 증권의 비중을 빠르게 감소시킨 것이다.
이 가운데 토탈리턴펀드가 보유한 재무증권 및 관련 선물 옵션 그리고 기관채 및 금리스왑 등 정부 및 정부관련 자산 보유 규모는 5월의 25%에서 6월에는 24%로 감소했다. 투자적격 회사채 비중은 18%로 변함이 없다.
한편 올해 상반기 동안 토탈리턴펀드는 6.29%의 높은 수익률을 기록해 벤치마크가 되는 바클레이즈캐피탈의 US 애그리게이트지수(US Aggregate Index)가 기록한 1.9% 수익률을 3배 이상 훌쩍 뛰어넘었다.
참고로 지난 해 이 펀드는 4.8%의 손실을 기록했으나 그래도 경쟁 펀드의 90%를 따돌리는 양호한 실적이었다.
20일(현지시간) 핌코는 지난 6월 말 현재 1610억 달러 자산규모를 자랑하는 토탈리턴펀드의 투자자산 중 시장가치 기준으로 모기지가 차지하는 비중이 54%로 5월의 61%에 비해 대폭 줄어들었다는 사실을 확인했다.
모기지 투자 비중이 이처럼 낮은 것은 2007년 7월 이후 처음. 올해 2월까지만 해도 그 비중은 무려 전체 투자자산의 86%까지 증가하기도 했다.
빌 그로스 전무이사 겸 최고투자전략가는 패니메이 등고 같은 연방 기구가 발행하는 모기지담보증권을 쓸어담듯이 투자했다. 하지만 금융시장 혼란이 줄어들자 이 같은 증권의 비중을 빠르게 감소시킨 것이다.
이 가운데 토탈리턴펀드가 보유한 재무증권 및 관련 선물 옵션 그리고 기관채 및 금리스왑 등 정부 및 정부관련 자산 보유 규모는 5월의 25%에서 6월에는 24%로 감소했다. 투자적격 회사채 비중은 18%로 변함이 없다.
한편 올해 상반기 동안 토탈리턴펀드는 6.29%의 높은 수익률을 기록해 벤치마크가 되는 바클레이즈캐피탈의 US 애그리게이트지수(US Aggregate Index)가 기록한 1.9% 수익률을 3배 이상 훌쩍 뛰어넘었다.
참고로 지난 해 이 펀드는 4.8%의 손실을 기록했으나 그래도 경쟁 펀드의 90%를 따돌리는 양호한 실적이었다.
