[뉴스핌=김사헌 기자] 27일 뉴욕 채권시장의 재무증권 수익률이 단기물은 하락하고 장기물은 상승하는 엇갈림을 보였다.

지표물인 10년물 재무증권 수익률은 전날보다 0.02%포인트 상승한 3.01%로 마감했다. 나흘째 연속 상승하면서 지난 해 11월 25일 이후 처음 3% 선에 올라섰다.

2년물 금리는 지표 악화와 주가 급락 속에 0.11%포인트나 하락, 다시 1% 아래로 내려섰다. 이에 따라 2년물과 10년물의 금리 격차, 즉 '장단기 스프레드'는 2.04%포인트로 급격히 늘어났다. 이 스프레드가 2%포인트를 넘은 것은 약 3개월 만이다.

지난 한 주 동안 10년물 금리는 0.22%포인트 올랐으며, 2월 한 달로 보아도 0.17%포인트 상승했다. 2년물 금리는 한 달간 0.02%포인트 올랐으며 한 주간으로는 0.03%포인트 높아졌다.

[美 국채 주요금리 변화] (단위: 포인트, %)
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구분..... 3개월........ 2년물......... 5년물........ 10년물........ 30년물
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26일 0.27(-0.03). 1.08(+0.01). 2.07(+0.08). 2.99(+0.07). 3.68(+0.09)
27일 0.25(-0.02). 0.97(-0.11). 1.98(-0.01). 3.01(+0.02). 3.71(+0.03)
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※ 출처: Bloomberg Market Data, 美 동부시각 17:00 기준

이날 재무증권 시장은 미국 국내총생산(GDP) 수정치가 마이너스 6.2%로 잠정치 마이너스 3.8%보다 대폭 하향수정되었다는 소식에 초반 매수 우위 흐름을 보였다. 씨티그룹이 사실상 정부 관리 하에 들어가게 된 소식으로 개장 초 주가가 급락 출발한 영향도 받았다. 10년 금리가 한때 2.91%까지 하락했다.

그러나 2월 시카고 PMI 제조업지수나 소비자신뢰지수 수정치가 각각 시장의 예상을 웃돌며 나와 거시지표 재료가 마냥 우호적이진 않았다. 주가도 장중 한때 상승세로 전환하며 부담을 줬다.

무엇보다 경기부양 노력과 구제 금융 활동을 통해 막대한 정부의 국채 발행 규모가 소화하기 힘들어질 것이란 우려가 여전했다. 이 같은 우려는 수익률곡선의 기울기가 가파르게 변모할 것이란 이른바 '스티프닝(steepening)' 전략을 이끌어내 장기물을 팔아 단기물을 사는 흐름도 확인됐다.

한편 오후 열린 금융 포럼에 참석한 찰스 플로서 필라델피아 연방은행 총재가 장기 국채 매입 대책을 여전히 선택 사항으로 고려하고 있다고 발언했으나 이것이 지속적인 장기물 매수 흐름을 만들지는 못했다.