채권금리가 급등세로 마감됐다.
국내 채권시장은 글로벌 금융시장의 불안이 국내 금융시장으로 전이된 가운데 환율이 폭등하면서 약세로 마무리됐다.
3년만기(8-3호)국채수익률은 전일대비 0.10%포인트 급등한 5.27%, 5년만기(8-4호)국채수익률은 0.09%포인트 오른 5.30%에 마감됐다.
국채선물 12월물은 전일대비 26틱 급락한 107.47에 마무리됐다.
이날 원/달러 환율은 한때 160원 이상 급등했으나 어제보다 133.9원 급등하 1373.4원에 거래를 마쳤다.
글로벌 금융위기가 실물경기 침체로 이어진다는 우려로 미국 증시가 폭락하는 반면 미국 국채수익률은 내림세를 보이면서 국내 채권 시장도 강세로 출발했으나 국내 금융시장의 불안감이 심상치 않자 이내 채권금리도 큰 폭으로 오르며 분위기가 반전됐다.
S&P 홍콩지점이 국내 7개 금융기관의 신용등급 전망을 '부정적 관찰대상'으로 하향조정하면서 신용위기가 커졌고 이에 따라 환율은 폭등하며 크레딧물에 대한 리스크는 더욱 확대됐다.
국고채의 경우 경기침체를 호재로 삼아 한때 금리가 하락하는 모습도 보였지만 통안, 은행채, 국고 비지표물의 경우 매도세가 우세한 편이었다.
장 후반 들어서는 한때 잠잠했던 원/달러 환율 상승폭이 확대되고 국채선물시장에서 은행권이 국채선물을 대거 순매도하면서 약세폭이 커졌다는 분석이다.
이날 외화유동성에 대한 우려감이 확대되면서 CRS(통화스왑)금리는 큰 폭으로 하락했다. 1년물 CRS는 전일대비 108bp 급락한 0.10%를 기록했고 2년물 역시 같은 폭 하락한 0.80%에 고시됐다. 특히 1년물의 경우 CRS가 실제로 0%에 체결돼 달러 경색에 대한 분위기를 반영했다.
반면 IRS금리는 1년물이 14.5bp 오른 5.97%, 2년물이 3.5bp오른 5.45%를 나타냈다.
이에 따라 스왑베이시스(통화스왑-이자율스왑)은 1년물이 전일대비 -122bp 확대된 -587bp, 2년물이 -111bp 확대된 -466bp까지 벌어졌다.
국채선물 시장에서 오늘 하루 외국인과 증권은 2363계약, 5999계약을 순매수한 반면 은행권은 7374계약을 순매도했다.
자산운용사의 한 채권 딜러는 "외환시장의 영향력이 커진 상황에서 오후 들어 채권시장 약세폭이 깊어졌다"면서 "신용위기가 해소되지 않으면서 크레딧물에 대한 우려감이 해소되지 않은 모습"이라고 전했다.
이 딜러는 "특히 달러 유동성이 심각한 상황"이라면서 "오늘 CRS가 실제로 0%에 체결되는 등 달러 자금 경색이 더욱 심화됐다"고 말했다.
은행권의 한 채권 매니저는 "환율과 신용위기에 대한 부담으로 차익실현을 하려는 욕구가 강했던 것 같다"면서 "주요국의 여러조치에도 글로벌 금융시장의 불안감이 해소되지 않으면서 달러, 원화 유동성에 대한 우려가 커지고 있고 이에 따라 크레딧은 물론 오늘 국고채 역시 불안했던 것 같다"고 말했다.
국내 채권시장은 글로벌 금융시장의 불안이 국내 금융시장으로 전이된 가운데 환율이 폭등하면서 약세로 마무리됐다.
3년만기(8-3호)국채수익률은 전일대비 0.10%포인트 급등한 5.27%, 5년만기(8-4호)국채수익률은 0.09%포인트 오른 5.30%에 마감됐다.
국채선물 12월물은 전일대비 26틱 급락한 107.47에 마무리됐다.
이날 원/달러 환율은 한때 160원 이상 급등했으나 어제보다 133.9원 급등하 1373.4원에 거래를 마쳤다.
글로벌 금융위기가 실물경기 침체로 이어진다는 우려로 미국 증시가 폭락하는 반면 미국 국채수익률은 내림세를 보이면서 국내 채권 시장도 강세로 출발했으나 국내 금융시장의 불안감이 심상치 않자 이내 채권금리도 큰 폭으로 오르며 분위기가 반전됐다.
S&P 홍콩지점이 국내 7개 금융기관의 신용등급 전망을 '부정적 관찰대상'으로 하향조정하면서 신용위기가 커졌고 이에 따라 환율은 폭등하며 크레딧물에 대한 리스크는 더욱 확대됐다.
국고채의 경우 경기침체를 호재로 삼아 한때 금리가 하락하는 모습도 보였지만 통안, 은행채, 국고 비지표물의 경우 매도세가 우세한 편이었다.
장 후반 들어서는 한때 잠잠했던 원/달러 환율 상승폭이 확대되고 국채선물시장에서 은행권이 국채선물을 대거 순매도하면서 약세폭이 커졌다는 분석이다.
이날 외화유동성에 대한 우려감이 확대되면서 CRS(통화스왑)금리는 큰 폭으로 하락했다. 1년물 CRS는 전일대비 108bp 급락한 0.10%를 기록했고 2년물 역시 같은 폭 하락한 0.80%에 고시됐다. 특히 1년물의 경우 CRS가 실제로 0%에 체결돼 달러 경색에 대한 분위기를 반영했다.
반면 IRS금리는 1년물이 14.5bp 오른 5.97%, 2년물이 3.5bp오른 5.45%를 나타냈다.
이에 따라 스왑베이시스(통화스왑-이자율스왑)은 1년물이 전일대비 -122bp 확대된 -587bp, 2년물이 -111bp 확대된 -466bp까지 벌어졌다.
국채선물 시장에서 오늘 하루 외국인과 증권은 2363계약, 5999계약을 순매수한 반면 은행권은 7374계약을 순매도했다.
자산운용사의 한 채권 딜러는 "외환시장의 영향력이 커진 상황에서 오후 들어 채권시장 약세폭이 깊어졌다"면서 "신용위기가 해소되지 않으면서 크레딧물에 대한 우려감이 해소되지 않은 모습"이라고 전했다.
이 딜러는 "특히 달러 유동성이 심각한 상황"이라면서 "오늘 CRS가 실제로 0%에 체결되는 등 달러 자금 경색이 더욱 심화됐다"고 말했다.
은행권의 한 채권 매니저는 "환율과 신용위기에 대한 부담으로 차익실현을 하려는 욕구가 강했던 것 같다"면서 "주요국의 여러조치에도 글로벌 금융시장의 불안감이 해소되지 않으면서 달러, 원화 유동성에 대한 우려가 커지고 있고 이에 따라 크레딧은 물론 오늘 국고채 역시 불안했던 것 같다"고 말했다.
