기업은행은 27일 외국은행과 1년짜리 1,000억원의 코리보 스왑거래를 체결했다고 밝혔다.

기업은행은 지난 9월 20일부터 로이터페이지 ‘IBK01’에 2,3,5년짜리 스왑금리를 제시하고 있으며 장외시장에서도 스왑브로커를 통해 스왑금리를 제시하고 있다.

실제 스왑거래는 변동금리는 3개월 코리보, 고정금리는 기간별 스왑금리를 상대은행과 교환한다.

기업은행은 코리보스왑을 위해 별도의 코리보기준 스왑금리 커브를 사용하고 있다. 그렇지 않을 경우 스왑금리는 코리보기준으로, 평가는 CD기준으로 하게 되어 가격과 평가의 불일치는 물론 헤지의 정확성에 문제가 생기며, 또한 딜러는 CD와 코리보간 베이시스리스크에 노출되게 된다는 것이다.

기업은행 자금운용실 고대진 팀장은 “시장에서 코리보기준 기초거래가 아직 없으므로 시장조성거래부터 시작하고 있다"며 "코리보스왑에서 예상되는 미세한 문제점들은 시장에서 논의를 통해 합리적인 컨센서스를 만들어 가면 될 것"이라고 말했다.

이어 그는 "향후 코리보기준 대출이나 채권발행이 활발해지면 헷지목적의 코리보스왑이 더욱 활발해 질 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

한편, 기업은행은 지난 9월초에 코리보기준 2개월만기 2,000억원의 자금거래와 1년짜리 300억원의 중금채를 발행한 바 있다.