[뉴스핌=김민정 기자] 12일 이자율스왑(IRS)시장에서 커브가 플래트닝됐다. 오퍼가 우위를 보이는 가운데 거래량은 많지 않았다.

국채선물이 외국인의 순매수세에 힘입어 전날보다 3틱 오른 104.02에서 마감하면서 IRS금리 커브는 플래트닝되는 모습이었다. 

한 스왑 브로커는 “거래도 많지 않았고 조용한 장이었다”며 “비드보다는 오퍼가 많은 장이었다”고 설명했다.

한 시중은행의 스왑 딜러는 “최근 국채선물이 보합권에서 움직이는데도 IRS금리가 내리면서 오퍼가 많은 장세였다”고 분석했다.

본드스왑 스프레드는 2년을 제외한 구간에서 역전 폭이 확대됐다.

통화스왑(CRS)금리는 1년 이상 구간에서 7bp 하락했다. FX스왑은 밀리지 않았지만 2~3년 구간으로 선물환이 나오면서 1년 이상 크로스 금리는 레벨을 낮췄다.

앞선 스왑 딜러는 “2~3년 쪽으로 선물환이 나왔다”며 “오퍼를 낸 데가 로컬인 점을 감안하면 에셋스왑이라기 보다는 포워드인 것으로 보인다”고 진단했다.

그는 “원/달러 환율이 상승 폭을 줄여서 크로스금리가 오를 수도 있었지만 선물환 때문에 오르지 않은 것으로 본다”고 말했다.