[뉴스핌=김민정 기자] 그리스 재정위기 심화, 미 경제지표 둔화 등 대외 불확실성의 증가로 안전자산 선호심리가 강화되면서 16일 채권금리가 하락했다. 특히 주식시장이 약세를 보인 점이 채권시장에 반사익을 제공했다.
은행권이 국채선물을 대량 순매수 한 점도 채권 강세에 영향을 미쳤다.
스왑시장에서는 IRS커브가 눌리면서 장기물이 강세를 보이다 막판에 소폭 되돌려졌다.
금융투자협회는 국고채 3년물이 3.61%로 전날보다 7bp 내렸다고 최종고시했다. 국고채 5년물은 3.90%, 국고채 10년물은 4.20%로 각각 6bp, 7bp씩 하락했다.
통안증권 2년물은 3.74%로 3bp 하락했고, CD 91일물은 전날과 같은 3.56%였다.
3년 만기 국채선물 6월물은 전날보다 22틱 오른 103.73에서 장을 마쳤다. 전날보다 10틱 오른 103.61에서 출발한 국채선물은 103.58과 103.75사이에서 오름세를 보였다.
외국인은 1768계약을 순매수했다. 은행권과 보험사도 각각 8707계약, 1576계약의 매수 우위를 보였다.
반면 증권사와 투신사는 각각 8617계약, 286계약을 순매도 했다. 개인과 연기금도 각각 1255계약, 2080계약의 매도 우위를 보였다.
10년 만기 국채선물은 전날보다 68틱 오른 106.86에서 마감했다. 전날보다 23틱 오른 106.42에서 출발한 10년 만기 국채선물은 106.34와 종가 사이에서 오름세였다.
◆ IRS 커브 플래트닝으로 장기물 강세, 위험회피↑
이날 채권은 제한적인 강세로 출발했다.
그리스 사태와 미국 경기 둔화 우려가 재부각되면서 전일 미국채 금리가 큰 폭 하락한 점이 우호적으로 작용했지만 차익실현성 매물이 강세를 제한했다.
그러나 안전자산선호는 점차 강해지면서 주가가 2% 가까이 하락했고, 이는 채권에 대한 매수심리를 강화시켰다.
6거래일 동안 국채선물을 순매도하던 외국인들도 순매수로 돌아서면섰고, 은행 역시 장중 1만 계약 이상의 순매수세를 보이며 채권 강세를 지지했다.
특히 5년물 이상의 장기물이 상대적으로 강했다. 3년 이상 금리스와프(IRS)가 급락하면서 IRS커브가 플래트닝된 영향을 받았다는 게 시장 참가자들의 전언이다.
한 외국계은행 채권 매니저는 "전반적으로 위험회피가 강한 분위기"라며 "미국 재정적자에 대한 국회 합의 문제 해결 여부와 그리스 재정 문제가 영향이 있을 것 같다"고 설명했다.
커브 스티프너 포지션, 숏 포지션 등을 청산하는 분위기라는 게 그의 전언이다.
그는 "위험 회피 쪽으로 가는 가운데 만기가 짧은 것들은 룸이 없어서 장기물이 강했다"면서 "IRS가 플래트닝 된 것도 영향이 있는 듯하다"고 전했다.
한 증권사 채권 브로커는 "전체적으로 은행들이 스왑 쪽에서 매도하면서 현물이나 선물을 사야했다"면서 "이 때문에 전체적으로 강해졌다는 인식이 크다"고 전했다.
미국과 그리스 문제도 장 중 영향을 미쳤다는 게 그의 진단이다.
그는 "중장기물이 강했다"면서 "장 막바지에는 중장기물이 과도하게 강했다는 인식과 인도 기준금리 인상 소식에 금리 하락분이 되돌려졌다"고 분석했다.
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[뉴스핌 Newspim] 김민정 기자 (thesajah@newspim.com)
