[ 2011년 1월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]
(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
--------------------------------------------------
기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
--------------------------------------------------
2011년
01/10일 7.. 7... 43... 190... 365... 535... 890... 1450
01/07일 21. 7... 43... 180... 350... 525... 900... 1450
01/06일 - - 48... 180... 350... 525... 880... 1370
01/05일 6.. 6... 41... 175... 340... 510... 870... 1320
01/04일 6.. 6... 38... 185... 350... 520... 860... 1320
01/03일 - 3 35... 185... 355... 510... 800... 170
--------------------------------------------------
2010년
12/30일 - - 42... 205... 350... 540... 750... 900
--------------------------------------------------
2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800.. 1700
--------------------------------------------------
2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000. -2300
--------------------------------------------------
2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750.. -820
--------------------------------------------------
※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)
에 감안됨. 기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM)
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶ 뉴스핌 Zero쿠폰 탄생! 명품증권방송 최저가 + 주식매매수수료 무료”
[뉴스핌 Newspim]임애신 기자 (vancouver@newspim.com)
