[뉴스핌=안보람 기자] 채권금리가 폭등했다. 국채선물 시세는 반빅(50틱) 가까이 폭락했다.
훌륭한 수급에 기대 관성적인 매수세를 고집하던 시장참가자들은 이날 금리 폭등에 당황한 기색이 역력했다.
10년물 입찰은 예상대로 잘 마무리 됐다. 입찰 이후에도 10년물에 대한 매수가 꾸준이 유입됐다.
하지만 3년과 5년물에 대한 매물이 쏟아져 나왔다.
또 한국은행 김중수 총재가 개장전 한 언론사 포럼에서 물가에 대한 우려를 언급한 데 이어 국회에 출석해 저금리지속으로 위기대응 여력이 없다는 데 동의하면서 투심이 급랭했다.
기획재정부 윤증현 장관 역시 금리인상을 어느정도 용인할 것 같은 뉘앙스를 비추며 시장참가자들을 움츠리게 했다.
김중수 총재와 윤증현 장관의 매파적인 발언은 기준금리 50bp 인상 가능성으로 연결되며 시장을 초약세로 이끌었다.
21일 한국금융투자협회는 국고채 3년물 수익률이 3.88%로 16bp 올랐다고 최종고시, 지난 3월 31일 3.89%를 기록한 이후 석달 가량만에 최고치를 기록했다.
또 하루 상승폭도 지난해 9월 10일 22bp 상승한 이후 9개월만에 최대이다.
국고채 5년물 수익률은 4.52%로 11bp, 국고채 10년물은 4.98%로 7bp 상승했다.
통안채도 약했다. 통안 2년물은 3.87%로 전날보다 13bp 올랐다.
한국거래소에 상장된 3년만기 국채선물 9월물은 110.21로 전날보다 48틱 폭락하며 장을 마쳤다.
외국인들은 2162계약을 순매도 했다. 개인과 증권도 258계약과 513계약에 대해 매도우위를 보였다.
반면 은행과 투신은 1345계약과 2013계약을 순매수했다.
시장참가자들은 이날 시장에 대해 "악재만 보였다"고 입을 모았다.
지난 주말 미국채 금리가 상승했고, 중국은 위안화 절상 가능성을 내비쳤다.
한국은행 김중수 총재는 또 개장전 한 언론사 포럼 강연에서 "현재의 금융완화기조가 장기화될 경우에는 인플레이션이나 자산가격 급등이 초래될 위험이 있다"고 적하는 등 저금리의 부작용에 대해 우려를 나타냈다.
개장 이후에도 악재는 쏟아졌다. 특히 국회 기획재정위원회 업무보고에 참석한 기획재정부 윤증현 장관과 김중수 총재의 발언은 시장심리를 위축시키기에 충분했다.
무엇보다 한나라당 김성식 의원이 "향후 금리정책을 탄력적으로 써야 할 때가 올 수도 있는데 2%를 오래 유지해놓고 있어서 위기대응 여력이 없는 상태라고 본다"고 말한데 대해 김중수 총재가 "그런 측면이 있다"고 동의한 것은 시장참가자들 사이에 회자되면서 시세급락을 이끌었다.
금융연구원에서는 '외국인 채권투자 확대에 따른 국내 금융시장의 영향과 정책대응'이라는 보고서를 내놓고, 금리차익거래로 수익을 얻는 외국인의 채권과 스와프 매매에대해 거래세를 부과해야 한다고 주장한 점도 시장에 부담을 줬다.
주식시장의 상승, 30원 가까운 원/달러 환율의 하락도 채권시장을 약세로 이끌었다.
다만 10년물 1조5000억원에 대한 입찰은 예상대로 무난히 마무리 됐다. 이날 입찰에서는 1조 7000억원의 10년물이 금리 5.00%에 낙찰됐다. 10년물의 경우 입찰이후에도 매수가 유입되며 상대적으로 강세를 보였다.
이에 커브는 평탄화 된 모습이다.
외국계은행의 한 채권매니저는 "롱쪽에서 고집을 피우다가 악재가 몰려나오면서 못버텼다"며 "악재가 한번에 오면서 충격이 있었던 것 같다"고 말했다.
그는 "선물기준 109.90~110.00레벨, 국고 3년 3.95%에서는 매수세가 형성될 것"이라면서도 "기술선이 모두 깨지면서 내려왔고 전체적으로도 매도쪽으로 쏠려 있다"고 말했다.
시중은행의 한 채권매니저는 "개장전부터 악재가 한꺼번에 나왔다"며 "환율이 많이 내리면서 그에 따른 차익실현 매물도 나왔다"고 말했다.
그는 "김중수 총재가 친정부 인사라는 것이 시장의 인식인 만큼 김중수 총재의 발언이 정부의 발언으로 읽혔다"며 "정부, 한은, 청와대의 금리인상 의지가 확인된 것"이라고 설명했다.
한편 시장참가자들은 이번 조정이 쉽게 끝나진 않을 것으로 전망했다. 이날 폭등의 영향으로 기술적 반락은 가능하겠지만 결국 추가약세를 보일 것이라는 판단이다.
증권사의 한 채권매니저는 "외국인이 전체적으로 포지션을줄이고 있지만 문제는 아직도 많다는 것"이라며 "이번 조정이 만만치는 않을 것"으로 내다봤다.
그는 "매파적인 윤 장관이나 김 총재의 발언이 7월 금리인상 가능성으로 번지면 스토리가 좀 달라질 수도 있다"며 "금리인상 이전엔 매수가 유입되기 어려울 것"이라고 전망했다.
시중은행의 한 채권매니저는 "금리인상의 시점에 대한 시각이 좀더 당겨진 상황"이라며 "미국장이 중립이라고 보면 내일 10틱정도 반등할 수도 있겠지만 추가로 더 밀릴 것"이라고 내다봤다.
그는 이어 "6월 내로 3년물 4%까지도 열어 놓을 필요가 있다"고 덧붙였다.
훌륭한 수급에 기대 관성적인 매수세를 고집하던 시장참가자들은 이날 금리 폭등에 당황한 기색이 역력했다.
10년물 입찰은 예상대로 잘 마무리 됐다. 입찰 이후에도 10년물에 대한 매수가 꾸준이 유입됐다.
하지만 3년과 5년물에 대한 매물이 쏟아져 나왔다.
또 한국은행 김중수 총재가 개장전 한 언론사 포럼에서 물가에 대한 우려를 언급한 데 이어 국회에 출석해 저금리지속으로 위기대응 여력이 없다는 데 동의하면서 투심이 급랭했다.
기획재정부 윤증현 장관 역시 금리인상을 어느정도 용인할 것 같은 뉘앙스를 비추며 시장참가자들을 움츠리게 했다.
김중수 총재와 윤증현 장관의 매파적인 발언은 기준금리 50bp 인상 가능성으로 연결되며 시장을 초약세로 이끌었다.
21일 한국금융투자협회는 국고채 3년물 수익률이 3.88%로 16bp 올랐다고 최종고시, 지난 3월 31일 3.89%를 기록한 이후 석달 가량만에 최고치를 기록했다.
또 하루 상승폭도 지난해 9월 10일 22bp 상승한 이후 9개월만에 최대이다.
국고채 5년물 수익률은 4.52%로 11bp, 국고채 10년물은 4.98%로 7bp 상승했다.
통안채도 약했다. 통안 2년물은 3.87%로 전날보다 13bp 올랐다.
한국거래소에 상장된 3년만기 국채선물 9월물은 110.21로 전날보다 48틱 폭락하며 장을 마쳤다.
외국인들은 2162계약을 순매도 했다. 개인과 증권도 258계약과 513계약에 대해 매도우위를 보였다.
반면 은행과 투신은 1345계약과 2013계약을 순매수했다.
시장참가자들은 이날 시장에 대해 "악재만 보였다"고 입을 모았다.
지난 주말 미국채 금리가 상승했고, 중국은 위안화 절상 가능성을 내비쳤다.
한국은행 김중수 총재는 또 개장전 한 언론사 포럼 강연에서 "현재의 금융완화기조가 장기화될 경우에는 인플레이션이나 자산가격 급등이 초래될 위험이 있다"고 적하는 등 저금리의 부작용에 대해 우려를 나타냈다.
개장 이후에도 악재는 쏟아졌다. 특히 국회 기획재정위원회 업무보고에 참석한 기획재정부 윤증현 장관과 김중수 총재의 발언은 시장심리를 위축시키기에 충분했다.
무엇보다 한나라당 김성식 의원이 "향후 금리정책을 탄력적으로 써야 할 때가 올 수도 있는데 2%를 오래 유지해놓고 있어서 위기대응 여력이 없는 상태라고 본다"고 말한데 대해 김중수 총재가 "그런 측면이 있다"고 동의한 것은 시장참가자들 사이에 회자되면서 시세급락을 이끌었다.
금융연구원에서는 '외국인 채권투자 확대에 따른 국내 금융시장의 영향과 정책대응'이라는 보고서를 내놓고, 금리차익거래로 수익을 얻는 외국인의 채권과 스와프 매매에대해 거래세를 부과해야 한다고 주장한 점도 시장에 부담을 줬다.
주식시장의 상승, 30원 가까운 원/달러 환율의 하락도 채권시장을 약세로 이끌었다.
다만 10년물 1조5000억원에 대한 입찰은 예상대로 무난히 마무리 됐다. 이날 입찰에서는 1조 7000억원의 10년물이 금리 5.00%에 낙찰됐다. 10년물의 경우 입찰이후에도 매수가 유입되며 상대적으로 강세를 보였다.
이에 커브는 평탄화 된 모습이다.
외국계은행의 한 채권매니저는 "롱쪽에서 고집을 피우다가 악재가 몰려나오면서 못버텼다"며 "악재가 한번에 오면서 충격이 있었던 것 같다"고 말했다.
그는 "선물기준 109.90~110.00레벨, 국고 3년 3.95%에서는 매수세가 형성될 것"이라면서도 "기술선이 모두 깨지면서 내려왔고 전체적으로도 매도쪽으로 쏠려 있다"고 말했다.
시중은행의 한 채권매니저는 "개장전부터 악재가 한꺼번에 나왔다"며 "환율이 많이 내리면서 그에 따른 차익실현 매물도 나왔다"고 말했다.
그는 "김중수 총재가 친정부 인사라는 것이 시장의 인식인 만큼 김중수 총재의 발언이 정부의 발언으로 읽혔다"며 "정부, 한은, 청와대의 금리인상 의지가 확인된 것"이라고 설명했다.
한편 시장참가자들은 이번 조정이 쉽게 끝나진 않을 것으로 전망했다. 이날 폭등의 영향으로 기술적 반락은 가능하겠지만 결국 추가약세를 보일 것이라는 판단이다.
증권사의 한 채권매니저는 "외국인이 전체적으로 포지션을줄이고 있지만 문제는 아직도 많다는 것"이라며 "이번 조정이 만만치는 않을 것"으로 내다봤다.
그는 "매파적인 윤 장관이나 김 총재의 발언이 7월 금리인상 가능성으로 번지면 스토리가 좀 달라질 수도 있다"며 "금리인상 이전엔 매수가 유입되기 어려울 것"이라고 전망했다.
시중은행의 한 채권매니저는 "금리인상의 시점에 대한 시각이 좀더 당겨진 상황"이라며 "미국장이 중립이라고 보면 내일 10틱정도 반등할 수도 있겠지만 추가로 더 밀릴 것"이라고 내다봤다.
그는 이어 "6월 내로 3년물 4%까지도 열어 놓을 필요가 있다"고 덧붙였다.
