"고정이하여신이 500% 증가한다 해도 은행이 BIS비율 8.8%를 유지하는데는 문제없다."

한신정평가는 은행에 대해 테스트를 벌인 결과 가장 비관적인 시나리오에서도 은행들의 건전성은 문제없다는 결과를 내놨다.

이강욱 한신정평가 연구원은 26일 여의도 사학연금회관에서 제2차 신용평가포럼을 열고 국내 7개 시중은행(국민, 신한, 우리, 하나, 외환, 제일, 씨티)의 작년 12월무수익여신 산정대상을 기준으로 자산건전성을 시나리오별로 테스트한 결과 이 같은 결론을 내렸다고 밝혔다.

총여신증가율은 2%(보통) 또는 5%(높음), 차주별 여신은 현재의 여신비중을 유지할 것으로 가정하고, 일반제조업의 추가부실발생비율은 과거 추이를 고려해 1%(낮음), 3%(보통), 5%(높음)로 가정했다.

이 경우 시나리오는 모두 6가지로, S-1(총여신증가율 2%, 추가부실발생비율 1%), S-2(2%, 3%), S-3(2%, 5%), S-4(5%, 1%), S-5(5%, 3%), S-6(5%, 5%)다.

기본 가정으로 조선과 건설, 부동산 업종의 부실가중치를 10% 추가로 부여했으며, 중소기업부실가중치를 50% 추가로 부여했다.

테스트 결과 작년 12월 기준 고정이하여신 잔액은 9조원가량이지만 최악의 시나리오인 S-6의 경우 고정이하여신은 55조원가량으로 늘어나 45조원가량 증가할 것으로예상됐다.

이 경우 고정이하여신 비율은 1.2%에서 6.6%로 증가한다.

이 연구원은 "경기 침체가 지속된다고 고려하더라도 최악의 시나리오(S-6)보다 그보다 한단계 나은 S-5 시나리오가 가장 가능성이 크다"며 "이는 고정이하여신 잔액은 35조원, 고정이하여신 비율은 4.4%로 나타났다"고 설명했다.

이 연구원은 "시중은행의 적극적인 자본확충으로 자본적정성을 나타내는 BIS 비율은 최악의 시나리오(S-6)를 가정할 때 8.9%, 그 다음 단계인 S-5는 11.5%로 나타났다"고 말했다.

유동성과 관련해서는 시나리오 테스트 결과 1년 미만 유동성 자산에서 유동성 부채를 뺀 유동성 갭은 시중은행 합계 기준으로 원화는 +20조7000억원, 외화는 -6억7000만달러로 나타났다.

이는 원화는 20조7000억원 가량이 운용자산을 장기화하거나 조달부채를 단기화할 여유가 있다는 의미이며, 외화는 6억7000만달러만큼의 장기조달 필요성이 있다는 것을 의미한다.

대출채권의 장기화에 대한 여유 정도를 보여주는 1년 미만 유동성 갭/대출채권은원화의 경우 +3.5%, 외화는 -7.7%로 나타나 외화대출채권에 대해 만기연장에 대한 여유가 부족한 것으로 나타났다.

또 1년 미만 유동성 갭을 원화사채로 나눈 값은 +8.1%로 나타나 원화사채 중 8.
1%p만큼 추가로 단기조달 증가가 가능하지만, 1년 미만 유동성 갭을 외화차입금으로나누면 -14.1%를 기록해, 외화차입금은 14.1%p만큼 장기조달 비중과 차환율 상승이 필요한 것으로 나타났다.

유동성 평가는 작년 12월 말 기준 시중은행의 은행별 원화자산부채, 외화자산부채의 만기 현황 등을 고려했으며 유동성 자산으로 분류된 대출채권의 만기연장률(만기연장액/(만기도래액-중도상환액-만기연장대상 제외)은 90%로 적용했다.