채권금리가 큰 폭의 변동성을 보이고 있다.

국내 채권시장은 글로벌 신용위기가 국내 금융기관으로 전이된 모습을 보이며 변동성 심한 장세를 나타내고 있다.

3년만기(8-3호)국채수익률은 6.04%로 전일대비 0.03%포인트 상승한 채 호가되고 있으며 국채선물 12월물은 전일대비 7틱 하락한 104.86에서 등락하고 있다.

미국의 구제금융안이 잠정 합의된 가운데서도 국내 채권시장은 큰 안정세를 찾아가지 못하는 모습이다.

국고채의 경우 금리 오름폭이 다소나마 제한되는 모습이나 은행채와 회사채의 금리폭은 10bp 이상이나 돼 크레딧물에 대한 불안감은 여전한 모습이다.

오전 10시 30분을 기준으로 산금채 3년물 금리는 전일대비 0.13%포인트 상승한 8.04%, 회사채 AA-3년물 금리 역시 같은 폭 오른 7.98%를 기록했다.

더욱이 외국인들이 스왑시장에서 손절 물량을 내놓을 수도 있다는 분석도 잇따라 나오면서 시장은 보수적인 스탠스를 견지하고 있다.

또 원.달러 환율이 급등세로 돌변 현재 전일대비 25.1원 급등한 1185.6원을 기록하면서 채권시장에서 적잖은 불안감을 조성하고 있다.

이에 따라 스왑시장에서도 불안한 기운이 감돈다. CRS금리는 1년물이 전일대비 30bp 급락한 3.05%, 2년물이 20bp 급락한 3.25%를 나타내고 있다. 그 이상의 구간들도 모두 금리가 20bp 이상 급락했다.

반면 IRS금리는 소폭의 오름세를 나타내고 있다. 이에 따라 스왑베이시스(CRS금리-IRS금리)는 전일대비 30bp 이상씩 확대돼 1년물 -295bp까지 확대됐다.

은행권의 한 채권딜러는 "미국발 호재에도 불구하고 원.달러 환율이 급등하면서 약세심리가 지속되고 있는 것 같다"면서도 "3분기말을 앞두고 일단 자금 압박을 받고 있는 기관의 매도는 이어질 수 있지만 지금은 다분히 펀더멘털이나 인플레이션 같은 재료의 영향이 아닌 만큼 마찰적이나 심리적인 요인인 것 같다"고 전했다.

그는 이어 "단기 FX 와 크로스 시장이 다시 금리가 폭락하고 있다"면서 "다들 리스크 관리에 초점을 맞추고 있다"고 말했다.