[뉴스핌=김선엽 기자] 30일 이자율스왑(IRS) 금리가 단기 중심으로 빠지면서 커브가 스티프닝됐다.

2년 이하 구간은 헤지펀드로 추정되는 쪽에서 역외 리시브를 내놓으면서 금리를 떨어뜨렸다. 반면 장기 쪽은 금리레벨에 대한 부담감으로 소폭 상승했다.

통화스왑(CRS) 금리는 거래가 많지 않은 가운데 전일에 이어 스티프닝의 되돌림이 이어졌다.

증권사의 한 스왑 딜러는 "1년 이하의 단기쪽은 원화채권 강세에 연동된 데다가 역외에서 리시브가 좀 강하게 나오면서 전일비 떨어졌다"며 "2년 초과 구간은 국채선물에 연동하면서 소폭 금리가 상승했다"고 분석했다.

이어 "채권처럼 스왑도 전반적으로 단기구간은 금리인하에 끌려가지만 중기 구간 이상은 미국쪽(정책금리인상)에의 부담을 반영하는 모습이었다"고 덧붙였다.

시중의 한 스왑 브로커는 "정책금융공사의 구조화 관련 리시브 물량이 장기 테너로 나왔지만 비드가 많아서 소화가 다 되고 오히려 레벨이 오르며 끝났다"며 "단기 쪽은 헤지펀드 물량이 나오면서 약간 눌렸다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)