[뉴스핌=우수연 기자] 11일 이자율 스왑(IRS) 금리가 전일대비 0.75~2.5bp 가량 하락했다. 장기 구간으로 갈수록 금리 하락폭은 커지며 수익률 곡선은 플랫됐다.

3년 미만 구간이 0.75~1.5bp 하락했고, 5년에서 6년 구간이 2.5bp씩 내렸다. 7년 이상 장기구간은 2.25bp씩 내렸다.

증권사의 한 스왑딜러는 "딱히 특이점은 없는 시장이었고, 채권시장 따라서 같이 플랫되는 느낌이었다"며 "1년 이하 채권 금리가 하락했듯이 IRS 시장도 계속 금리 인하 기대감을 반영하며 4년 구간 이하는 모두 CD금리 아래로 내려왔다"고 말했다.

그는 "이같은 CD 금리와의 역전현상은 한참전에 시작됐고 오늘은 강세분위기가 지속되면서 이러한 흐름이 심화되는 모습이었다"고 덧붙였다.

통화스왑(CRS) 금리는 7~7.5bp 가량 큰 폭 하락했다. CRS 페이 포지션을 통해 환 헤지를 하고 원화채권을 매수했던 외국인들이 이날 이익실현성 매도를 내놓으며 CRS 리시브 포지션이 확대된 영향이다.

앞선 스왑딜러는 "일단 스팟 환율도 많이 올랐는데, 채권시장에서 외국인이 단기 통안채를 많이 팔고 나간 영향이 있었던 것 같다"고 말했다.

그는 "환헤지를 하고 들어온 외국인 입장에서는 통안채를 팔고 나갈때 CRS 페이 포지션도 같이 꺾어줘야하기 때문에 CRS 리시브 포지션 수요가 있을 것이고, 이러한 영향이 CRS 금리 하락 영향으로 작용했다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)