[뉴스핌=우수연 기자] 13일 이자율 스왑(IRS) 금리가 하락 마감했다. 이날 이자율 스왑커브는 채권시장을 따라 플래트닝되는 모습을 나타냈다.

1년반 구간이 전일대비 1bp 하락하고, 2년에서 3년 구간이 1.25bp에서 1.75bp 가량 내렸다. 15년에서 30년까지 장기구간이 4.25bp 하락했다.

시중의 한 브로커는 "국채선물 가격 상승에 비해 스왑금리는 다소 덜 빠지는 모습이었는데, 상대적으로 스왑은 역외와 외은쪽에서 리시브가 강하게 나오면서 장기쪽 커브가 눌렸다"고 관측했다.

은행의 한 스왑딜러는 "스왑과 채권 모두 금리가 많이 빠지면서 시작했으나, 고용지표의 부진이 과연 테이퍼링을 늦출만한 재료가 되는가 하는 의구심으로 절반 가량 되돌리면서 마감했다"고 말했다.

그는 "수급적으로는 5년 구간쪽에 오퍼가 좀 많았고 2/5년 스프레드 오퍼도 다소 많은 편이었다"고 말했다.

이날 통화스왑(CRS) 금리는 보합 수준을 기록했으며, 1~2년 구간이 다소 상승했다. 1년 구간이 2bp, 1년반이 1.5bp 올랐으며 나머지 구간은 전일과 같았다.

앞선 시중의 브로커는 "오늘 시장이 IRS, CRS 모두 조용한 장세를 보였다"며 "CRS는 관련된 물량이 뭔지는 모르겠지만 외은들의 크로스 페이가 1년과 2년쪽으로 좀 나오는 모습이었다"고 말했다.

이어 "로컬쪽 오퍼와 역외의 비드가 다소 대치하는 모습을 많이 보였던 것 같다"며 "CRS 4년이나 30년쪽 금리가 살짝 하락한 것은 크게 의미를 부여하지는 않아도 될 것 같다"고 덧붙였다.

앞선 은행의 스왑딜러는 "크로스 금리는 못 올라오다가 1년쪽 FX스왑 포인트가 올라오니 덩달아서 2년쪽도 올라왔다"고 말했다.

그는 "최근에는 테이퍼링을 하게되면 달러자체가 귀해질 것이라는 생각에 원/달러 환율도 상승모드였고 CRS금리도 같이 빠졌으나, 금리도 동결하고 분위기가 이렇다보니 오늘은 단기쪽 스왑 포인트가 올라왔던 것 같다"고 분석했다. 

[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)