[뉴스핌=우수연 기자] 시장 정보를 활용해 측정한 우리나라 은행의 시스템적 리스크가 현재로서는 높은 수준이 아닌 것으로 평가됐다.

18일 한국은행 거시건전성분석국 문혜정 과장은 '시장정보를 이용한 은행부문 안정성 평가' 보고서를 통해 이같은 내용을 밝혔다.

문 과장은 "우리나라 은행부문은 글로벌 금융위기 이후 거시 충격에 대한 복원력이 개선돼 현재로서는 시스템적 리스크가 높은 수준은 아닌 것으로 평가된다"고 말했다.

이어 "다만 예기치 못한 거시경제 충격으로 인해 가계 및 기업 부문의 잠재 부실요인이 현실화될 경우 시스템적 리스크가 높아질 수 있는 만큼 금융시장의 안정성을 수시로 점검하고 대비할 필요가 있다"고 덧붙였다.

문 과장은 6개 은행의 시장 정보를 확보해 이를 기반으로 우리나라 시중 은행의 시스템적 리스크를 분석했다.

이때 시장 정보는 2005년 1월부터 2013년 8월까지의 각 은행의 시가총액, 만기별 부채, 국고채수익률(1년 만기), 일별 CDS스프레드 등을 의미한다.

보고서에 따르면, 우리나라 은행 부문의 시스템적 리스크는 글로벌 금융위기에 일시적으로 급격히 상승했으나 2010년 이후 안정된 수준을 유지해온 것으로 분석됐다.

다만 최근에는 은행 수익성 악화, 미 연준의 양적완화 축소 논의에 따른 금융시장 불안 등으로 다소 상승하는 모습을 나타냈다.

아울러 자산 규모가 큰 은행일 수록 전체적인 시스템적 리스크에 기여하는 중요도도 높게 나타났다.

문 과장은 거시경제의 충격에 대한 4가지 시나리오를 가정하고 은행 부문의 복원력 스트레스 테스트도 진행했다.

분석 결과, 과거 외환위기보다 심각한 충격(GDP성장률이 2년 연속 IMF 전망치 대비 6.6%p 하락)을 가정한 '극심한 침체'에서는 총예상손실 규모가 글로벌 금융위기 수준보다 크게 나타났다.

그러나 글로벌 금융위기의 충격과 유사한 '통상적 침체(GDP성장률이 2년 연속 IMF 전망치 대비 3.3%p 하락)' 시나리오에서는 총예상손실의 증가 규모가 2008년 금융위기 수준을 크게 하회해 거시충격에 대한 복원력이 개선된 것으로 나타났다.

문 과장은 "시장 접근법으로 시스템적 리스크를 측정하는 방법을 통해 신속한 측정과 특정 상황에서의 꼬리위험을 효과적으로 알 수 있어 금융시스템의 안정성을 상시 점검하고 평가하는데 유용하게 활용할 수 있다"고 말했다.




[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)