[뉴스핌=김선엽 기자] 12일 이자율스왑(IRS) 금리가 하락 마감했다. 하지만 채권금리의 하락폭을 따라가지 못하면서 본드스왑 스프레드는 확대됐다.
1년과 3년 구간의 본드스왑스프레드가 각각 1.5bp씩 늘어나며 7.5bp, 5.75bp를 기록했다.
이날 1년과 2년 IRS는 각각 2.5bp 떨어졌고 3년에서 9년까지는 3~3.5bp 하락했다.
은행의 한 스왑 딜러는 "솔직히 이 정도로 채권이 강해질 줄은 전혀 예상을 못 했다"며 "한 번 이상의 인하를 고려하는 것 같다"고 판단했다.
그는 "금리가 빠지면서 플래트닝되는 경향이 있는데 이상하게 오늘은 7년과 10년 비드가 강했다"며 "외은 두 군데 쪽에서 스프레드 비드를 던진 것 같다"고 분석했다.
통화스왑(CRS) 금리는 짧은 구간을 중심으로 소폭 상승했다. 하지만 현물 채권 금리가 크게 요동치면서 CRS 시장은 대체로 잠잠해 의미있는 움직임은 보여주지 못했다.
1년과 2년이 각각 2bp 상승했고 5년 이상 구간은 0.5bp 올랐다.
[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)












