[뉴스핌=김민정 기자] 10일 이자율스왑(IRS)시장에서 장기물 금리가 하락했다. 스프레드 오퍼가 강하면서 장기물 금리가 내리며 커브가 플래트닝됐다.

IRS금리는 5년 이상 장기구간에서 1~2bp 가량 하락했다. IRS 4년까지 모두 양도성예금증서(CD) 91일물 금리인 3.54% 아래로 내려가면서 추가 하락에는 부담이 있을 것이라는 게 시장 참가자의 전언이다.

앞선 스왑 딜러는 “현물이나 선물에 비해서는 IRS 오퍼가 강했던 것 같다”며 “아웃라잇 오퍼보다는 2/5년, 5/10년 오퍼가 강하면서 커브가 눌렸다”고 진단했다.

그는 “물량도 없고, 지난 달에 비해 시장이 조용하다”며 “5년물이 3.70%까지 갔다가 3.56%까지 내려왔지만 3.50% 아래로 내려가기도 어렵다”고 말했다.

한 스왑 브로커는 “IRS 커브는 오전 중 스티프닝 되는 모습을 보이다가 오후에는 플래트닝됐다”며 “국채선물 방향이 오전에 상승 개장 후 하락하다 오후 다시 상승하면서 IRS커브도 방향성을 쉽게 잡지 못했다”고 설명했다

그는 “그러나 시장에서 오퍼가 많이 나오면서 커브는 플래트닝됐다”고 덧붙였다.

통화스왑(CRS)금리는 소폭 하락했다. CRS금리는 10년 미만 구간에서 1bp가량 하락했다. 오전 중에는 3년물에 대한 비드가 많이 나오면서 상승세를 탔지만 오후 들어서는 하락 전환했다.

북한의 미사일 발사를 앞두고 불안감이 고조되면서 코스피지수가 전일에 이어 2000선 아래서 마감했고, 원/달러 환율도 1400원에 근접했다. 이에, 상승하던 크로스 금리도 소폭 하락했다.

한 시중은행 스왑 딜러는 “오전에는 3년 쪽으로 비드가 강하면서 3bp 정도 올랐지만 점심 무렵부터 코스피지수가 하락하고 환율도 오르면서 크로스금리도 하락했다”고 말했다.

그는 “거래가 많지는 않았고, 북한 관련 이슈가 부각되면서 오전 상승 폭을 반납한 듯하다”며 “긴 쪽으로 1bp 오른 것은 특별히 의미있어 보이진 않는다”고 관측했다.