[ 2010년 7월 외환(FX)스왑포인트 동향 ]

(단위: 전=0.01원=bp=basis point)
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기간별 O/N. T/N. 1주. 1개월. 2개월. 3개월. 6개월.. 12개월
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2010년
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07/05일. -... -... 40... 150... 275... 375... 500... 550

07/02일.22...-... 38... 140... 270... 375... 500... 550
07/01일. 5..18... 32... 140... 250... 340... 450... 450
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06/30일.13.. 4... 29... 135... 255... 355... 420... 450
06/29일. -... -... 30... 125... 240... 340... 380... 380
06/28일. 4... 4... 24... 120... 240... 350... 380... 380

06/25일.15.. 4... 24... 110... 230... 340... 330... 330
06/24일. 4..15... 30... 115... 225... 330... 370... 430
06/23일. 2... 4... 26... 110... 205... 310... 340... 380
06/22일. 5... 2... 29... 105... 200... 315... 340... 350
06/21일. 6... 6... 35... 115... 215... 330... 360... 400

06/18일.19...6... 35... 110... 190... 310... 330... 380
06/17일. -... -... 35... 110... 190... 310... 340... 380
06/16일. 5... 5... 33... 115... 200... 320... 360... 420
06/15일. 5... 5... 33... 120... 200... 300... 320... 320
06/14일. 4... 4... 30... 120... 200... 300... 280... 280

06/11일. 5..18... 34... 115... 170... 220... 200... 150
06/10일. 5..16... 33... 120... 160... 190... 120... 100
06/09일. 6... 5... 35... 120... 140... 180.... 80..... 50
06/08일. 6... 6... 35... 130... 195... 250... 190... 150
06/07일. -... -... 34... 125... 180... 220... 120..... 50

06/04일. 16...6... 33... 125... 180... 200... 180... 190
06/03일.. 5..19... 35... 120... 160... 180.... 80..... 50
06/02일. (지방선거일 휴장)
06/01일. 10.. 6... 33.... 95... 105... 110... -10....-50
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05/31일. -.. 11... 35.... 90.... 95.... 95..... 20.....60
04/30일 12... 5.. 28.. 105... 190... 285... 500... 1010
03/31일. 5... 4.. 31... 135... 265... 390... 780... 1540
02/26일 14... 3.. 25... 100... 195... 295... 580... 1200
01/29일 15... 4.. 21.... 95... 190... 290... 600... 1300
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2009년
12/30일. 5. -15.. 30... 120... 220... 350... 800... 1700
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2008년
12/31일 10... -. -50.. -400.. -400.. -400. -1000.. -2300
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2007년
12/31일. -.. -. -110.. -230.. -390.. -490.. -750... -820
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※참고: 1. 외환(FX)스왑: 통화(원/달러, 달러/엔, 엔/원 등)를
서로 바꾸는 거래. 1년 이내 거래로 스왑포인트가 만기금액(환율)
에 감안됨. 기본적으로 양국 통화의 금리차를 반영함.
2. 스왑포인트 기준: 외환(FX)스왑포인트=선물환율-현물환율
= 현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
3. 선물환율 기준: 선물환율=현물환율+스왑포인트
= 현물환율+현물환율×(한국금리-미국금리)×(기간/360)
= 현물환율[1+(한국금리-미국금리)×(기간/360)]
4. 스왑포인트는 금리비용이며 내외금리차라 할 수 있음.
원/달러는 한미금리차(=기준금리 2.00%-연방기금금리 0.00~0.25%).
한국금리 올라가거나 미국금리가 낮아지면 스왑포인트 상승,
선물환율 상승 기대 생김
5. 지난 2007~2008년중 스왑포인트 마이너스(-)가 된 배경은,
조선사 및 자산운용사 해외펀드 관련 선물환 매도로 선물 수급상
극심한 공급우위 발생, 선물환율이 현물보다 낮아진 데서 비롯됨.
이후 서브프라임 부실 등 글로벌 금융위기로 조선사 매물 급감,
외화유동성 부족 등 수급환경이 바뀌면서 플러스(+) 전환됨.
※자료: 서울외국환중개, 코스콤(KOSCOM)