- 외화유동성비율 자산별 35~100% 가중치 부여
- 유동성관리기준 신설, 중장기재원 비율 강화
- 선물환계약 실물거래 대비 125% 이내 제한

[뉴스핌=배규민 기자] 내년 7월부터 은행의 외화유동성 비율을 계산할 때 외화자산별로 35~100%의 가중치를 부여한다.

또한 은행들은 전체 외화자산 가운데 일정 수준 이상을 `A`등급 이상의 안전자산으로 보유해야 한다.

수출기업과 선물환 상품을 거래할 때는 실제 수요의 125% 이내에서 계약을 체결해야 한다.

19일 정부는 이 같은 내용을 담은 ‘금융회사의 외환건전성 제고 및 감독 강화 방안’을 발표했다.

정부는 지금까지 자산의 유동화 가능성 정도와 관계없이 일률적으로 100%를 적용하던 외화자산에 대해 종류별로 가중치를 두기로 했다.

당장 현금화가 어려운 비상장 해외주식은 유동성 비율을 계산할 때 35%만 인정하고, 언제든 유동화 할 수 있는 외국통화와 예치금, `A~AAA` 등급의 국공채 등은 가중치를 100%로 인정한다. (표 참고)



일정 수준 이상의 안전자산을 의무적으로 보유하는 방안도 마련됐다.

은행들은 1년 이내에 만기가 돌아오는 외채의 `2/12*(1-최저차환율)`이나 총외화자산의 2% 이상을 `A`등급 이상의 안전자산으로 보유해야한다.

금융당국은 총 외화자산의 안전자산의 비율을 2%로 시행하되 경과를 보아가며 상향 조정한다는 방침이다.

또한 은행과 수출업체간 선물환계약은 실물거래의 125% 이하로 제한한다.

다만 헷지비율을 상향할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 개별 건별로 리스크관리위원회 등의 승인을 얻은 후 거래가 가능하다.

중장기 외화대출재원조달의 규제비율이 현행 최소 80%이상에서 90%이상으로 강화된다. 금융 당국은 내년 시행 성과를 보아가며 점진적으로 상향한다는 방침이다.

금융당국은 90% 이상은 최저준수 비율이므로 내년 상반기중으로 100%이상 수준으로 유지시킬 것이라고 밝혔다.

중장기 대출 재원조달 산정 기준 역시 ‘1년 이상’에서 ‘1년 초과’로 강화된다.

또한 투자설명서, 금융투자협회 공시를 통해 환헷지 비용 및 효과 등에 대한 정보 제공이 강화되고 외환건전성 관련 보고 의무도 강화된다.

그동안은 상황에 따라 당국에 보고하던 외화자산 현황을 앞으로는 규정에 따라 매월 또는 매분기별로 보고해야 한다.

그러나 외화자산한도(레버리지 비율) 설정은 앞으로 바젤위원회 등 국제적 논의 동향을 본 후 적용방식과 적용범위 및 적용시기 등을 정한다는 방침이다.

금융위는 이와 같은 외화건전성의 제고 및 감독강화 방안을 은행권부터 시행하기로 했다.

다만 수출입은행 및 산업은행은 특수성을 감안해 안전자산 보유 의무는 면제키로 했다.

외국은행의 국내지점은 외환파생상품거래 리스크 관리 기준 보고 의무만이 적용되며, 유동성 비율 구제 등 직접적 규제는 적용받지 않는다.

이번 개선 방안은 내년부터 시행되며, 외화자산 유동화 가중치 및 안전자산 의무보유 방안은 내년 7월부터 적용된다.