한국운용, 국내운용 최초 자체 리스크관리시스템 구축

기사입력 : 2008년11월24일 10:47

최종수정 : 2008년11월24일 10:47

한국투자신탁운용(대표이사 정찬형)은 기존의 리스크관리지표 산출방식에서 펀드위험관리부분을 최적화시킨 ‘신리스크관리시스템’ 구축을 완료했다고 24일 밝혔다.

한국운용 신리스크관리시스템의 특징은 펀드평가사 데이터와 툴은 거의 그대로 사용하던 다른 운용사들과는 달리 자체적인 위험시스템을 구축했다는 점이다. 이처럼 국내 운용사가 자체적인 시스템을 구축한 것은 이번이 처음이다.

이 회사가 지난 4월부터 약 7개월간 한국채권평가와 공동으로 개발한 이번 시스템은 투자 포트폴리오의 리스크 현황을 복합적으로 파악하여 합리적인 위험관리가 가능하도록 설계되었다.

이 시스템의 주요 특징으로는 다음과 같다. ▲리스크 지표를 다양화하여 리스크 인식에 대한 정확도 제고 및 운용의사 결정 과정에 대한 피드백 강화 ▲ 시나리오 분석을 실시하여 펀드의 잠재적 손실 위험에 대한 사전점검과 관리 ▲ 해외투자 펀드의 각종 위험지표 산출 및 모자형 펀드 등 복합구조 펀드에 대한 리스크 분석과 관리 ▲ ELS/구조화채권과 통화관련 파생상품에 대한 위험분석 ▲ 백테스트 등을 통한 운용위험 점검 ▲ 부도확률 등 신용리스크 지표 조회로 신용위험에 대한 선제적 대응체계 구축 ▲ 정교한 유동성 리스크 지표 산출.

이창훈 상무는“신속하고 투명한 의사결정 지원을 위한 위험관리시스템은 급변하는 글로벌 시장환경에서의 시장경쟁력 확보와 적정 리스크관리를 통한 위험대비수익률 극대화 추구에 꼭 필요한 부분”이라며 “체계적 위험관리를 통한 장단기 안정적 수익달성으로 글로벌 운용회사로서의 위상정립에 최선을 다하겠다”고 말했다.

◆ 문의 : 한국투자신탁운용 리스크관리팀 이경규 3276 - 4905

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00