채권금리가 내림세로 반전되며 마무리됐다.

환율의 상승세와 스왑베이시스 확대 등 불안 요인으로 약하게 출발했던 채권시장은 오후 들어 한은의 달러 유동성 공급과 부채스왑 등으로 스왑베이시스가 축소 마감되자 상승세로 거래를 마쳤다.

3년만기(7-7호)국채수익률은 5.20%로 전일대비 0.05%포인트 하락, 5년만기(7-5호)국채수익률은 5.23%로 0.07%포인트 하락한 채 마감됐다.

국채선물 6월물은 전일대비 18틱 상승한 107.48에 거래를 마쳤다.

전일보다 5.90원 상승, 1015원으로 출발한 원/달러 환율은 장중 1018원까지 치솟은 후 당국의 개입경계감으로 시장이 안정심리를 되찾으면서 1010원에 거래를 마쳤다.

환율이 안정세를 나타내자 장중 -400bp이상 벌어졌던 1년물 스왑베이시스도 확대폭을 다소 줄여 -353bp로 거래를 마쳤다.

FX스왑포인트(선물환율-현물환율)가 급락세를 보임에 따라 큰 폭의 하락세를 나타냈던 CRS금리도 FX스왑포인트가 다시 반등에 성공하면서 오름세로 반전됐다.

한은의 개입과 외화차입 등의 원인으로 이 같이 달러 유동성에 숨통이 트이자 스왑시장의 불안감이 다소 걷힌 것으로 보인다.

현물의 경우 금리 레벨 5.30%대에서 장기투자기관들의 저가매수가 들어왔고, 선물의 경우 외국인들이 6000계약 넘게 국채선물을 순매도한데 반해 투신이 1065계약, 은행이 5778계약을 각각 받아내 장을 지지했다.

오늘 장이 상승 마감됐지만 선물을 기준으로는 57틱, 스왑베이시스를 기준으로는 60bp의 변동폭을 보인 만큼 신용경색 문제가 해결되지 않은 한 이런 불안 장세는 이어질 것이라는 게 전문가들 대부분의 의견이다.

외국계은행의 한 딜러는 "한은의 개입과 부채스왑 설 등으로 스왑베이시스 확대폭이 줄어들었다"면서 "결국 심리적인 문제인 것 같다, 따라서 언제든지 이런 상황이 반복될 수 있다"고 지적했다.

다만 그는 "지난해 많이 겪어서 그런지 맷집이 세진 것 같다, CRS시장 불안에도 불구 본드-스왑에서 물건을 많이 덜어내지 않는 것 같다, 그 만큼 웬만하면 포지션을 그냥 들고 있는 것 같다"고 말했다.

은행권의 한 딜러는 "당국의 개입으로 스왑이 안정되니 조금 나은 것 같다"면서도 "그러나 신용경색이 지속되는 한 이런 불안이 반복되는 것 같다, 진정되기에 달렸다"고 말했다.