채권금리가 급등세를 연출하며 마감됐다.

전 주말 미국 증시가 이틀 연속 상승하면서 국내 증시도 급등에 성공했다.

이 영향으로 약세장으로 출발했던 채권시장은 장을 지지하던 외국인들이 국채선물을 쏟아내는데다 금융공사 헤지물량까지 겹쳐지면서 심하게 출렁거린 채 마무리됐다.

(이 기사는 4일 4시12분에 유료기사로 송고되었습니다.)

3년만기(7-7호)국채수익률은 5.16%로 전일대비 0.11%포인트 상승, 5년만기(7-5호)국채수익률은 5.23%로 0.11%포인트 상승한 채 마무리됐다.

국채선물 3월물은 전월대비 34틱 하락한 107.68에 거래를 마쳤다.



외인들의 경우 국채선물 순매도 물량을 2000계약 넘게까지 쏟아냈으나 장 막판 872계약까지 순매도 물량을 줄였다.

대신 이 자리를 국내기관들이 채웠다. 국내기관은 장 후반까지 국채선물 순매수로 장에 대응했으나 이 중 일부가 장 막판 순매도로 마무리했다.

증권사는 2513계약, 투신이 1480계약의 순매수를 펼쳤고 은행이 1381계약, 기타가 1865계약의 순매도로 마무리했다.

지난 한달간 금리 급락에 따라 가격부담도 만만치 않은 상황에서 설 연휴 후 금통위가 대기하고 있는 만큼 시장 참가자들은 리스크 관리에 힘을 쓰는 모습을 보였다.

또 당장 설 연휴를 앞두고 포지션을 조정하는 움직임도 장 중 내내 포착됐다.

스왑시장의 경우 이자율스왑(IRS스왑)을 중심으로 큰 폭으로 움직였다.

특히 장기물 중심으로 오퍼가 많아 장기물 금리는 상승폭이 작았고 단기물은 큰 폭으로 올랐다.

1년물과 2년물 IRS금리는 전일대비 8bp, 10bp상승한 5.09%, 4.96%에 고시됐다. 10년물은 6bp상승한 5.24%를 기록, 수익률곡선이 플래트닝해졌다.

은행권의 한 딜러는 "가격부담에다 증시가 급등한 영향으로 매도가 많이 나왔다"면서 "설날 연휴와 다음주에 예정된 금통위로 리스크 관리를 많이 한 것 같다"고 평가했다.

이어 그는 "순매수로 장을 이끌던 외인들이 종가 기준으로는 순매도를 줄였지만 순매도로 돌아선 것도 시장을 위축시켰다"고 분석했다.

외국계은행의 한 딜러는 "통화스왑 쪽은 중부발전의 부채스왑 등으로 4, 5년을 중심으로 12bp, 13bp올랐다"면서 "IRS쪽은 금융공사 헤지 매도 영향도 있었고 장기물 금리 상승이 단기물보다 덜해 커브가 플래트닝됐다"고 말했다.