스왑베이시스가 17일 장기물을 중심으로 이틀째 큰폭으로 확대되고 있다.
정확한 이유는 알려지지 않고 있으나 헤지펀드에서 장기물 CRS를 강하게 리시브한 것으로 알려지고 있다.
(이 기사는 17일 오전 11시17분 유료기사로 송고되었습니다)
은행의 한 스왑데스크는 "헤지펀드가 그동안 CRS페이를 했던 포지션을 차익실현하기 위해 리시브한 것이 아니냐는 생각이 든다"면서 "장기물 CRS의 경우 채권과의 상관관계가 떨어진다"고 말했다.
그는 "시장일각에 오늘 채권금리 반등이 외국인의 재정거래 차익실현 때문이 아니냐는 관측이 있지만 장기물 중심으로 베이시스가 확대되는 걸로 보면 그렇지는 않은 듯하고 단기급락에 따른 자연스런 조정으로 보인다"고 말했다.
이날 오전장 후반 10년 스왑베이시스는 -121bp로 전일비 15bp 확대됐다. 전구간에서 10-15bp정도 베이시스가 확대되고 있다.
IRS레이트는 채권금리 상승을 반영해 3-4bp 오른 반면, CRS레이트는 장기물을 중심으로 10bp정도 내림세다.
정확한 이유는 알려지지 않고 있으나 헤지펀드에서 장기물 CRS를 강하게 리시브한 것으로 알려지고 있다.
(이 기사는 17일 오전 11시17분 유료기사로 송고되었습니다)
은행의 한 스왑데스크는 "헤지펀드가 그동안 CRS페이를 했던 포지션을 차익실현하기 위해 리시브한 것이 아니냐는 생각이 든다"면서 "장기물 CRS의 경우 채권과의 상관관계가 떨어진다"고 말했다.
그는 "시장일각에 오늘 채권금리 반등이 외국인의 재정거래 차익실현 때문이 아니냐는 관측이 있지만 장기물 중심으로 베이시스가 확대되는 걸로 보면 그렇지는 않은 듯하고 단기급락에 따른 자연스런 조정으로 보인다"고 말했다.
이날 오전장 후반 10년 스왑베이시스는 -121bp로 전일비 15bp 확대됐다. 전구간에서 10-15bp정도 베이시스가 확대되고 있다.
IRS레이트는 채권금리 상승을 반영해 3-4bp 오른 반면, CRS레이트는 장기물을 중심으로 10bp정도 내림세다.
