선물옵션 동시만기일(트리플위칭데이)이 무색한 날이었다.

매수차익잔고 청산 가능 물량이 5000억~1조원 정도로 파악되며 만기부담에서 자유롭지 못할 것으로 예상됐지만 스프레드 가격이 양호하게 형성되며 청산물량이 제한됐다.

13일 선물시장에서 코스피200 지수선물 9월물은 전일대비 3.80포인트, 1.65% 상승한 233.45포인트로 마감됐다.



거래량도 전일대비 109%수준인 24만7840계약을 기록했고 미결제 약정은 6769계약 줄어든 5만8120계약을 나타냈다.

외국인들의 선물매수세가 유입됐다.

외국인들은 선물9월물을 2614계약 순매수한 반면 개인은 1847계약, 기관은 694계약 순매도를 기록했다.

프로그램 매매는 2012억 원 순매수였고, 이 중 차익거래에서 367억원, 비차익 거래에서 1759억 원 순매수를 기록했다.

베이시스는 0.71로 마감됐고 괴리율은 0.33%를 기록했다.

이날 외국인들의 선물매수로 스프레드 가격이 양호하게 형성되며 매수차익잔고가 청산보다는 롤오버쪽으로 방향을 틀었다.

스프레드가격은 장중 2포인트까지 올랐고 1.8포인트로 마감했다.

동양증권 장지현 애널리스트는 "그동안 스프레드 가격이 좋지 않아 매수차익잔고의 청산이 예상됐지만 양호한 모습을 보이며 롤오버되면서 만기부담을 덜어낼 수 있었다"고 평가했다.

장 애널리스트는 "차익거래 매물부담은 다음월로 넘어갔다"며 "차익거래에서 차익거래는 1.7~1.8정도 수준에서 롤오버한 것으로 보여 12월물 베이시스가 1.3 이하 수준이면 물량이 나올 것"이라고 관측했다.

이에 베이시스가 장중 방향성을 결정할 것으로 예측되고 있다.

장 애널리스트느는 "베이시스에 따라 추후 청산물량이 결정될 것"이라며 "베이시스가 장중 등락을 좌우할 수 있는 요인이 될 것"이라고 말했다.