스왑베이시스(통화스왑과 이자율스왑간의 차이)가 다시 확대되며 장을 마쳤다.

14일 스왑베이스는 오전까지만 해도 과도함에 대한 되돌림으로 약간 줄어드는 듯했으나 오후들어 다시 확대됐다.

(이 기사는 14일 오후4시27분 유료기사로 송고되었습니다)

원달러 환율이 930원댈로 올라오자 수출업체들로부터 달러 선물환 매도헤지가 많이 나왔다.

수출업체들이 달러를 선물환으로 매도할 경우 CRS(통화스왑) 고정금리 리시브가 생기게 된다.

이로인해 CRS레이트가 2년물을 중심으로 하락했고 IRS는 거의 보합수준을 머물러 베이시스가 확대됐다. 수출업체들은 2년물을 중심으로 달러 선물환을 매도한 것으로 알려졌다.

스왑뱅크의 한 관계자는 "강하게 오퍼하는 데가 있었다. 환율이 올라가 수출업체가 2년물을 중심으로 선물환매도헤지가 나왔는 데 그 물량을 받은 듯했다. 오전까지만 해도 베이시스가 너무 벌어졌다가 보고 CRS를 페이하고 현물이나 선물을 매수하는 차익거래가 일부 있었으나 수출업체들의 선물환 헤지물량이 이를 다 받아먹었다. 그러나 거래가 많지 않아 큰 의미를 두기는 어렵다"고 말했다.

IRS레이트: 1년 5.23% 0, 2년 5.17% 0, 3년 5.16% 0, 5년 5.19% -0.01, 10년 5.33% -0.01

CRS레이트: 1년 4.06% -0.03, 2년 4.13% -0.04, 3년 4.27% -0.04, 5년 4.61% -0.04, 10년 4.91% -0.02

스왑베이시스: 1년 -117bp, 2년 -104bp, 3년 -89bp, 5년 -58bp, 10년 -42bp