권오규 부총리 겸 재정경제부 장관은 5일 “한국투자공사(KIC) 등 정책금융기관을 통한 해외진출을 선도하고 연기금에 의한 해외투자를 확대하겠다”고 밝혔다.

권 부총리는 이날 오전 롯데호텔에서 열린 ‘머니투데이 창간 6주년 기념 조찬 강연’에서 “해외진출 전략에 있어 고수익을 창출하는 새로운 투자처 발굴이 필요하다”며 이 같이 말했다.

그는 “KIC의 자산운용 자율성을 확대하고 직접투자비율을 증대시키는 한편 연기금 등이 다양한 금융상품에 투자할 수 있도록 자산운용 규제를 완화하고 국민연금의 투자부문 독립성과 전문성을 제고시키겠다”고 밝혔다.

자산운용 규제 완화의 경우 투자가능 신용등급의 하한을 설정하기보다 신용등급, 산업별로 다양한 손실한도를 설정하는 등 정교한 위험관리기법을 통해 적절한 분산투자를 유도하겠다는 방침.

지금까지는 신용등급 A등급 이상에만 투자할 수 있어 국채 등 일부 안전자산에만 투자가 집중됐지만 앞으로는 경우에 따라 위험자산에도 투자할 수 있을 것으로 보인다.

아울러 기금운용위원회를 상설화하고 기금운용 전담기관을 별도로 설치하는 등의 국민연금 지배구조 개선 등을 위한 법률개정도 차질없이 추진한다는 계획이다.

이와 함께 권 부총리는 “보험산업이 21세기 종합적인 리스크 관리산업으로 도약하고, 글로벌 보험사가 탄생할 수 있도록 보험업법을 개편하겠다”고 밝혀 보험업계의 빅뱅을 예고했다.

그는 “겸영가능한 금융업 범위를 확대하고 원칙적으로 법정 건전성 요건을 충족하는 자회사는 모두 허용할 것”이라며 “자산운용규제를 대폭 완화하고 거래 가능한 파생상품 유형도 네거티브로 변경할 예정”이라고 설명했다.

그는 또 “보험회사가 다양한 리스크를 담보하는 상품을 개발할 수 있도록 상품개발, 심사절차 또한 대폭 자율화하겠다”는 뜻을 밝혔다.

이 밖에 “자본시장통합법 시행에 맞춰 사모펀드(PEF)를 활성화하고 헤지펀드를 도입하는 로드맵을 마련하겠다”는 계획도 설명했다.

한편 권 부총리는 금융감독 부분과 관련해 “고수익을 추구하는 PEF 등의 높은 레버리지에 대해 항상 예의주시할 필요가 있다”며 “CDS, CDO 등 다양한 파생상품의 증가에 대비해 파생상품이 수반하는 복잡한 투자수단에 내재된 효과를 파악할 수 있는 시스템이 마련돼야 한다”고 강조했다.

시장 리스크와, 글로벌 및 국가 리스크, 유동성위험 등 다양한 리스크에 대한 철저한 점검, 관리가 중요하다는 지적도 잊지 않았다.

그는 “쏠림현상과 같은 구성의 오류가 발생할 수 있는 부동산 담보대출, 중기대출, 단기외채 등에 대한 점검이 필요하고 엔 캐리 트레이드, 중국과 미국 등 거대국가의 거시경제 급변동과 같은 글로벌 리스크 점검도 중요하다”고 말했다.

아울러 “시중에 과도한 유동성이 있을 경우 물가상승이나 자산버블을 가져올 수 있으므로 통화정책 측면에 유동성 관리 노력을 강화하고 시중자금이 생산적인 부문으로 이동하도록 적극 유도할 필요가 있다”고 덧붙였다.