채권금리가 소폭 오름세로 거래를 마쳤다.
미국과 연동한 외국인들의 선물 매도와 경기저점을 지났다는 펀더멘털 부담으로 매도 우위 장세가 지속했다.
(이 기사는 13일 16시10분 유료기사로 송고됐습니다)
특히 외국인들이 올해 들어 최대규모의 손절매도 물량을 내놓으면서 저가매수심리가 극도로 위축됐다.
그러나 장막판 은행들의 손절성 매수가 나오면서 시장을 지지, 금리상승분을 반납했다.
전체적으로 금리 메리트는 있지만 계속된 손절로 쉽게 매수에 나서기 어려운 상황에서 외인과 은행의 거래로 금리 변동폭이 큰 하루 였다.
13일 증권업협회가 고시한 3년만기국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 오른 4.97%, 5년만기 국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 상승한 4.99%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 오른 5.11%에 마감, 5년과 10년 금리차이는 12bp로 1bp 벌어졌다.
오전장 국채선물 108.20선이 무너지면서 외국인들의 손절매도 물량이 급증했다. 은행들도 숏플레이에 나서며 선물 매도에 나섰으나 물량은 많지 않았다.
선물저평으로 증권사가 외인 선물 매도 물량을 받아주는 가운데 국채선물은 108.11선까지 하락했다.
3년만기 국고채수익률이 5%로 올라와 저가매수에 나설 금리메리트라는 생각은 있었지만 매수타이밍을 관망해야한다는 인식이 우세했다. 국채선물 108.6대와 108.4대에서 저가매수후 계속된 손절상황이 반복됐기 때문이다.
더욱이 외인들의 추가 매도에 나설 가능성도 배제할 수 없이 기간조정을 거쳐야 한다는 인식이 강했다.
오후들어서도 외국인들의 국채선물 매도세는 계속됐다. 그러나 장막판 매도에서 매수로 돌아선 은행들의 손절성 매수물량으로 금리상승분을 되돌렸다.
이날 외국인들은 1만5510계약의 선물 매도에 나서 올들어 최대규모의 매물을 쏟아냈다.
9만계약 가량의 국채선물 누적 순매수 포지션도 4만5000-5만계약수준으로 줄었다.
미국 3월 FOMC 의사록에서 나타난 인플레이션 우려와 경기저점을 확인했다는 펀더멘털이 부담으로 작용, 매도세를 강화한 것으로 파악된다.
스왑 등에 엮인 물량을 제외하면 추가로 1만-1만5000계약 가량의 선물을 매도할 가능성이 남아있어 매수에 부담이었다.
지난해말 외인들이 누적순매수에서 매도로 돌아서며 3만계약 가량의 매도포지션을 구축한 경험이 있다.
은행권 관계자는 "계속된 손절의 연속으로 저가매수에 두려움을 느낄 수 밖에 없다"며 "앞으로 가격조정은 모르겠지만 기간조정은 당연히 받아야 하기 때문에 외인들의 움직임을 살피며 관망하는 모습을 보일 것 같다"고 말했다.
국채선물 6월물은 전일보다 4틱 하락한 108.25로 장을 마쳤다. 거래량은 9만5412계약으로 전일 6만9832계약 보다 크게 늘었다.
투자주체별로는 외국인이 1만5710계약을 순매도 했다. 반면, 증권사는 8480계약, 은행은 4129계약, 투신사는 1476계약, 보험사는 902계약, 선물사는 325계약, 기타법인은 270계약, 개인은 128계약을 각각 순매수 했다.
선물사 관계자는 "외인 대량 매도와 은행의 환매 또는 손절성 매수로 금리 변동성을 키웠다"며 "미국 인플레이션 우려가 강화되는지에 따라 상황이 달라질 수 있겠지만 서서히 바닥을 다지는 시기는 지나가는 것 같다"고 말했다.
미국과 연동한 외국인들의 선물 매도와 경기저점을 지났다는 펀더멘털 부담으로 매도 우위 장세가 지속했다.
(이 기사는 13일 16시10분 유료기사로 송고됐습니다)
특히 외국인들이 올해 들어 최대규모의 손절매도 물량을 내놓으면서 저가매수심리가 극도로 위축됐다.
그러나 장막판 은행들의 손절성 매수가 나오면서 시장을 지지, 금리상승분을 반납했다.
전체적으로 금리 메리트는 있지만 계속된 손절로 쉽게 매수에 나서기 어려운 상황에서 외인과 은행의 거래로 금리 변동폭이 큰 하루 였다.
13일 증권업협회가 고시한 3년만기국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 오른 4.97%, 5년만기 국고채수익률은 전일보다 0.01%포인트 상승한 4.99%에 거래됐다.
10년만기 국고채수익률은 전일보다 0.02%포인트 오른 5.11%에 마감, 5년과 10년 금리차이는 12bp로 1bp 벌어졌다.
오전장 국채선물 108.20선이 무너지면서 외국인들의 손절매도 물량이 급증했다. 은행들도 숏플레이에 나서며 선물 매도에 나섰으나 물량은 많지 않았다.
선물저평으로 증권사가 외인 선물 매도 물량을 받아주는 가운데 국채선물은 108.11선까지 하락했다.
3년만기 국고채수익률이 5%로 올라와 저가매수에 나설 금리메리트라는 생각은 있었지만 매수타이밍을 관망해야한다는 인식이 우세했다. 국채선물 108.6대와 108.4대에서 저가매수후 계속된 손절상황이 반복됐기 때문이다.
더욱이 외인들의 추가 매도에 나설 가능성도 배제할 수 없이 기간조정을 거쳐야 한다는 인식이 강했다.
오후들어서도 외국인들의 국채선물 매도세는 계속됐다. 그러나 장막판 매도에서 매수로 돌아선 은행들의 손절성 매수물량으로 금리상승분을 되돌렸다.
이날 외국인들은 1만5510계약의 선물 매도에 나서 올들어 최대규모의 매물을 쏟아냈다.
9만계약 가량의 국채선물 누적 순매수 포지션도 4만5000-5만계약수준으로 줄었다.
미국 3월 FOMC 의사록에서 나타난 인플레이션 우려와 경기저점을 확인했다는 펀더멘털이 부담으로 작용, 매도세를 강화한 것으로 파악된다.
스왑 등에 엮인 물량을 제외하면 추가로 1만-1만5000계약 가량의 선물을 매도할 가능성이 남아있어 매수에 부담이었다.
지난해말 외인들이 누적순매수에서 매도로 돌아서며 3만계약 가량의 매도포지션을 구축한 경험이 있다.
은행권 관계자는 "계속된 손절의 연속으로 저가매수에 두려움을 느낄 수 밖에 없다"며 "앞으로 가격조정은 모르겠지만 기간조정은 당연히 받아야 하기 때문에 외인들의 움직임을 살피며 관망하는 모습을 보일 것 같다"고 말했다.
국채선물 6월물은 전일보다 4틱 하락한 108.25로 장을 마쳤다. 거래량은 9만5412계약으로 전일 6만9832계약 보다 크게 늘었다.
투자주체별로는 외국인이 1만5710계약을 순매도 했다. 반면, 증권사는 8480계약, 은행은 4129계약, 투신사는 1476계약, 보험사는 902계약, 선물사는 325계약, 기타법인은 270계약, 개인은 128계약을 각각 순매수 했다.
선물사 관계자는 "외인 대량 매도와 은행의 환매 또는 손절성 매수로 금리 변동성을 키웠다"며 "미국 인플레이션 우려가 강화되는지에 따라 상황이 달라질 수 있겠지만 서서히 바닥을 다지는 시기는 지나가는 것 같다"고 말했다.
