변동성-수익률 분포 차트로 개별 자산 위험 대비 성과 시각화
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털 자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 변동성이 커진 시장 환경에 맞춰 여러 변동성 분석 도구를 업비트 데이터랩을 통해 제공하고 있다고 12일 발표했다.
변동성 지표는 최근 30일 간 업비트 종합지수의 수익률 변화를 숫자로 시각화해, 일별 수익률의 표준편차를 연 기준으로 환산해 디지털 자산 시장의 변동성을 정량적으로 보여준다. 변동성-수익률 분포 차트 또한 개별 자산의 위험 대비 성과를 시각화하며, 평균 수익률을 초과하는 자산을 주황색 점으로 구분해 시장 평균에 대한 상대적 위치를 쉽게 비교할 수 있도록 돕는다.
업비트는 더불어 변동성이 낮은 자산을 선별하는 '업비트 로우볼 Top 5 지수'를 제공하고 있다. 이 지수는 업비트 원화 마켓에서 거래되는 시가총액 상위 30개 종목 중에서 월 단위 변동성이 가장 낮은 5개 자산을 포함해 매월 2일 오전 9시에 종목 리스트를 공개한다. 투자자는 이 지수를 통해 안정성을 중시하는 포트폴리오를 구성하는 데 참고할 수 있다.로우볼 지수를 분석한 결과, 변동성이 낮은 디지털 자산을 기반으로 한 로우볼 전략이 시장 평균을 초과하는 성과를 기록했다. 2017년 11월부터 올해 11월까지 로우볼 지수의 연평균 수익률은 70.7%로, 업비트 종합지수의 수익률인 33.8%보다 두 배 이상 높은 수치를 보였다. 이는 변동성이 낮은 자산 중심의 분산 투자 전략이 장기적으로 더 나은 위험 대비 수익을 기대할 수 있는 가능성을 시사한다.
두나무 관계자는 "디지털 자산 시장의 변동성이 확대됨에 따라 위험 수준과 자산 특성을 정량적으로 비교하려는 데이터 수요가 증가하고 있다"며 "앞으로도 데이터 기반 분석 환경을 강화해 이용자의 시장 이해도를 높이는데 집중하겠다"고 밝혔다.
업비트 데이터랩은 시장 지표, 테마 지수, 자산별 섹터 정보, 블록체인 온체인 데이터 등을 제공하는 데이터 분석 플랫폼으로, 누구나 무료로 이용할 수 있다.
dedanhi@newspim.com
